이 기사는 2019년 01월 09일 11:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

지난달 국내 증시가 소폭 하락세를 나타내면서 헤지펀드 수익률도 다시 정체를 겪었다. 전체 1900여개의 헤지펀드 중 플러스 수익률을 낸 펀드가 60% 가량이었으나 마이너스 수익률을 낸 헤지펀드들의 손실폭이 커 전반적으로 손실을 낸 것으로 나타났다.

수익률 상위권에 이름을 올린 헤지펀드들은 대부분 메자닌·프리IPO, 멀티스트래티지, 코스닥벤처펀드 등이었다. 하위권에 위치한 펀드들은 주식운용 비중이 높은 펀드들이 대다수였다.

8일 금융투자업계에 따르면 지난 12월 말 기준 전체 1890개 헤지펀드 중 플러스(+) 수익률을 낸 펀드는 1102개로 전체의 58%가 넘는 것으로 나타났다. 마이너스(-) 수익률을 기록한 펀드는 788개로 전체의 42%였다. 전체 헤지펀드의 단순 평균 수익률은 -1.02%였다.

지난 11월 모처럼 헤지펀드 수익률이 플러스로 돌아섰으나 12월에는 다시 수익률이 하락했다. 12월 한달 코스피가 2097포인트에서 2041포인트로 약 2.7% 하락했고, 코스닥 역시 696포인트에서 676포인트로 2.9% 가량 떨어졌다.

수익률 상위권을 차지한 펀드는 '헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제1호'로 한달간 29.84%의 수익을 냈다. 헤이스팅스볼케이노 1호 펀드의 경우 프리IPO 전략을 주로 사용하는 펀드로, 지난달 26%대의 손실을 봤으나 한달만에 반등에 성공했다. 헤이스팅스운용 관계자는 "볼케이노 펀드에는 마이크로 LED(발광 다이오드) 관련 주식 비중이 꽤 되는데 해당 시장이 상승세를 보이고 있어서 수익이 잘 났다"고 설명했다.


'라이노스 핀포인트전환사채 전문투자형 사모증권투자신탁', '쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 2 전문투자형 사모투자신탁', '알펜루트 몽블랑 V익스플로러 Ⅱ 전문투자형 사모투자신탁 제1호' 등도 한달새 20%대 수익률을 내 우수한 성과를 기록했다.

PTR자산운용의 코스닥벤처펀드 역시 두각을 나타냈다. 'PTR 코스닥벤처기업 전문투자형 사모투자신탁 제1·2호'는 각각 18.29%, 20.72%의 수익률을 기록했다. PTR운용의 펀드 외에도 다른 코스닥 벤처펀드 역시 상위권에 이름을 올렸다.'썬앤트리 벤처기업투자 전문투자형 사모투자신탁 제1호'은 15%대의 수익을 기록했다.


수익률 하위권에는 브로스운용의 펀드들이 다수 하위권에 자리했다. '브로스 형제R 전문투자형사모투자신탁 제1호', '브로스 Bridge 전문투자형사모투자신탁 제1호' 등은 각각 -20.48%, -18.26%의 수익률을 기록했다. 형제R펀드의 경우 펀더멘탈 롱숏 전략을 기본적으로 사용하고 선물 거래를 통한 헤지 전략을 구사한다.

또한 JB자산운용의 'JB TAO 전문투자형 사모투자신탁1호', 'JB Whale 목표배당10 전문투자형 사모투자신탁', 'JB Whale 전문투자형 사모투자신탁1·2호' 등도 하위권에 위치 한달간 14%대의 손실을 봤다. 해당 펀드들은 국내주식과 해외주식을 동시에 가져가는 펀드로 적극적으로 레버리지를 사용한다. 해외 증시가 부진함에 따라 투자종목의 손실폭이 커졌던 것으로 보인다.

이 밖에 'PTR 일본 중소형주 전문투자형 사모투자신탁1호' -14.82%, '유경 좋은생각 VIM 전문투자형사모투자신탁 제1호' -14.23% 수익률을 기록 하위 10위권 안에 들었다.