이 기사는 2019년 08월 30일 17:40 thebell 에 표출된 기사입니다.

BNK금융지주가 부산·경남은행의 기존 내부등급법과 다른 제3의 내부등급법 모형을 구축했다. DGB금융지주와 달리 투뱅크 체제로 운영되고 있는 만큼 두 은행의 데이터를 종합해 완전 새로운 모형을 만들어야 할 필요가 있었다. 이 과정에서 부산은행과 경남은행 모두 기존 내부등급법을 지주의 새 모형으로 바꾸는 중이다.

29일 은행권에 따르면 BNK금융은 먼저 지주모형을 만든 뒤 이를 각 은행에 적용해보는 병행평가를 진행하고 있다. 이미 지난해 하반기부터 실행에 들어갔으며 새 지주 모형이 각 은행에 잘 맞는지 등을 좀 더 살펴 올해 12월 부산은행과 경남은행 먼저 내부등급법 변경승인 신청에 들어간다는 계획이다.

BNK금융은 계열 은행의 내부등급법이 내년 1분기쯤 금융당국의 승인을 통과하면 이를 6개월~1년 정도 더 운영하면서 지주 모형을 정교화한 뒤 최초 승인 신청을 넣기로 했다. 애초에는 병행평가한 것만으로 지주모형까지 함께 승인을 받자는 쪽으로 얘기가 진행됐지만 좀 더 완벽한 리스크체계를 갖추기 위해 더 긴 운영과정을 거치는 쪽을 방향을 바꿨다.

BNK금융이 내부등급법에 착수한 것은 지난 2016년 일이다. BNK금융은 당시 2017년까지 그룹 내부등급법을 도입해 국내 금융그룹 최초로 투뱅크 체제하에서 단일 신용평가모형을 구축할 것이라는 포부를 밝히기도 했다. 하지만 굵직한 두 은행의 데이터를 통합하는 작업에는 꽤 많은 시간이 소요됐다.

모형을 만드는 데는 결국 데이터가 가장 중요하다. 내부등급법 모델은 어떤 변수를 써서 어떤 등급을 매길 것이냐가 관건인데 각 회사에 맞는 모형을 구축하기 위해서는 과거 거래 고객의 데이터가 충분히 반영돼야 한다. BNK금융이 더 범위가 넓은 지주모형을 선제적으로 구축하고 이를 부산은행과 경남은행에 이식하는 방식을 취할 수밖에 없는 것도 결국 데이터 통합의 문제다.

이 때문에 투뱅크 체제의 금융지주사는 은행 계열사가 하나 뿐인 지주사보다 내부등급법을 만드는 데 시간이 더 많이 걸린다. 금융당국도 이를 인지, DGB금융지주에는 대구은행의 변경승인 신청과 함께 지주의 최초승인 신청까지 한 번에 갖고 올 것을 주문한 반면 BNK금융에는 우선적으로 부산은행과 경남은행 먼저 신청을 하고 지주 모형은 추후 더 시간을 두는 게 좋겠다고 권고했다.

BNK금융 관계자는 "특정 은행의 모형이 아무리 좋다하더라도 데이터가 다르기 때문에 다른 은행에서 그대로 씌워 쓸 수가 없다"며 "바젤이 '그룹 내 동일 차주에 동일 등급'이라는 원칙을 강조하고 있어 단일 그룹모형을 만들게 된 것이고 데이터 통합의 어려움은 오래 전 각오한 것"이라고 말했다.

이에 따라 부산은행과 경남은행은 병행평가를 진행하면서 BNK금융에 피드백을 주고 있다. 현재 두 은행은 차주에 대한 신용평가를 할 때 기존에 쓰고 있는 모형 한 벌과 병행평가를 위한 지주모형 한 벌, 총 두 벌로 등급을 매기고 있다.

BNK금융 관계자는 "내부등급법은 승인 후 실질적으로 도입할 수 있기 때문에 BIS비율 산출 등에는 아직 기존 모형을 쓰는 중"이라며 "현재 두 벌로 평가를 해서 지주모형이 전체적 등급 분포가 잘 나오는지, 각각 차주들의 현재 등급과 차이가 얼마나 나는지 등을 계속 모니터링을 하고 있다"고 말했다.