이 기사는 2020년 08월 07일 16:28 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행이 ‘코로나19’ 손실흡수능력을 강화했다. 코로나19 여파로 경제성장률(GDP)이 하향조정됨에 따라 부도율(PD)을 변경해 예상손실률을 높게 재산출했다. 과거 경험부도율이 높았던 만큼 경기 악화에 대한 영향을 보수적으로 측정하고 코로나19 장기화에 대비했다는 평이다.

우리은행은 올 2분기 미래경기전망을 반영해 코로나 여파와 관련한 대손충당금을 1705억원 적립했다. 분기별로 통상 700억~900억원대 충당금을 적립한다는 점에서 보면 큰 폭이다. 시기별로 변동폭이 크지만 최근 2~3년 사이에는 평균적으로 분기별 800억원대 충당금을 전입했다. 지난 1분기에는 대손충당금 전입액이 508억원 정도였다.

올 2분기에는 ‘코로나19’ 여파를 본격 반영해 경상적인 수준을 넘어선 거액의 충당금을 쌓았다. 아직 코로나 영향이 드러나지 않고 있는 만큼 하반기 충당금을 쌓는 것이 좋겠다는 시중은행들의 의견도 많았지만 금융당국이 보수적으로 2분기부터 쌓을 것을 권고했다는 후문이다.

우리은행은 타행들과 마찬가지로 과거 경험부도율과 경제변수의 상관관계로 부도율을 예측한다. 이번에 쌓은 충당금은 거시 경제변수 가운데 한국의 GDP 변동을 반영했다.

한국은행은 5월 말 코로나19 여파를 반영해 2020년 국내총생산 성장률 전망치를 -0.2%로 제시했다. 지난 2월27일 제시한 전망치인 2.1%과 비교해 크게 하향조정됐다. 실제 2분기 한국의 경제성장률은 -3.3%로 급락했다.

우리은행은 GDP의 하향조정이 가계, 기업, 정부 등의 경제활동 위축을 뜻하는 것인 만큼 전체 여신의 부도확률(PD) 값을 높일 필요가 있다고 판단했다.

눈여겨볼만한 점은 우리은행은 과거 경험부도율이 높았던 특성이 있는 만큼 경기 악화에 대한 영향을 상대적으로 크게 반영했다는 것이다. 과거 기업대출 강자로 평가되는 우리은행은 그에 따라 기업 부실의 영향도 많이 받았다. 이로 인해 과거 경험부도율이 타행 대비 높은 편이다.

올 2분기 신한은행은 코로나 관련 충당금을 1508억원 전입했고 하나은행은 1550억원, 국민은행은 1590억원 쌓았다. 특히 국민은행의 경우 1590억원 가운데 500억원가량이 스테이지2에 대한 여신이다. 스테이지1에서 여신 전반에 대한 충당금을 쌓았고 스테이지2에서 코로나 익스포저가 높은 특정 업종들에 대해 추가 충당금을 적립했다.

우리은행이 코로나와 관련해서는 아직 스테이지1에서만 충당금을 전입했다는 점을 감안한다면 기본적으로 경제 변수에 대한 코로나 영향을 크게 산정했음을 알 수 있다.

우리은행 관계자는 “2분기에는 개별 여신에 대해 개별 평가를 따로 하진 않았다”며 “집합평가 대상에 대해서 미래 경기전망을 반영해 PD값을 조정했고 코로나19 진행 상황을 보면서 여러 스트레스 테스트를 진행하고 있다”고 말했다.


우리은행은 4대 시중은행 가운데 현재 NPL커버리지비율이 가장 높기도 하다. NPL커버리지비율이란 충당금적립액을 고정이하여신(NPL)으로 나눈 값이다. NPL커버리지비율이 높을수록 금융사가 부실 자산에 대한 완충력이 높다는 의미다.

2분기 기준 우리은행의 NPL커버리지비율은 136.4%이다. 국민은행(134.5%), 신한은행(126.3%), 하나은행(120.9%)이 뒤를 이었다.

우리금융 관계자는 “코로나 여파로 웰스파고나 JP모건 등 미국 대형 은행들의 NPL커버리지 비율이 300~400%에 이르렀는데 우리은행의 경우 대손준비금까지 반영한 NPL커버리지비율Ⅱ가 356%”라며 “코로나 장기화를 대비해 손실흡수능력을 확충하고 있다”고 말했다.