이 기사는 2021년 02월 09일 13:48 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB금융그룹이 이르면 올해 안에 바젤Ⅲ 시장·운영리스크 시스템 구축을 완료할 계획이다. 바젤Ⅲ 개편안을 선제 도입을 앞두고 지난해 신용리스크 시스템을 자체 개발한 데 이은 후속 조치로 풀이된다.

9일 금융권에 따르면 KB금융은 바젤Ⅲ 개편안 관련 시장 및 운영리스크 시스템 개발 작업에 한창이다. 올해 안에 이들 시스템을 구축하는 게 목표다. 아직 개발 초창기라 구체적인 시스템명 등은 정해지지 않았다. KB금융지주는 작년 말 최고리스크관리책임자(CRO)를 임필규 부사장으로 교체한 뒤 관련 작업에 박차를 가하고 있다.

바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태가 재발하지 않도록 금융시스템의 취약성을 개선하자는 취지로 만든 규제 체계다. 2022년 1월 개편안을 도입할 예정이었으나 코로나19로 경기침체 우려가 커지자 2023년으로 1년 유예됐다.

바젤 체제 하에서 금융권 리스크는 크게 △신용 △시장 △운영 △금리 △유동성리스크 등으로 구분된다. 시장리스크는 금리, 주가, 환율 등 금융상품의 시장가격 변동으로 발생하는 손실 위험을 의미한다. 운영리스크는 금융사고 등 부적절하거나 잘못된 내부 절차, 인력, 시스템 등으로 발생하는 손실 위험을 말한다.

앞서 KB지주와 KB국민은행은 지난해 9월 말 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 선제 도입했다. 중소기업 대출의 위험가중치(RW)와 일부 기업대출의 부도율(PD), 부도시 손실률(LGD)을 하향하는 게 골자다.

이는 자본비율을 높이는 일회성 요인으로 작용했다. 지난해 6월 말 14.24%였던 BIS 기준 총자본비율(BIS비율)은 3개월 뒤 14.65%로 상승했다. 기본자본(Tier1)비율과 보통주자본(CET1)비율 역시 각각 0.31%p, 0.15%p씩 오른 13.63%, 13.06%를 기록했다. 지난해 푸르덴셜생명을 인수하면서도 KB금융이 자본적정성을 안정적인 수준으로 유지한 배경이 됐다.


이같은 효과를 얻기 위해 금융감독원으로부터 신용리스크 시스템을 승인받아야 했다. 여기에는 지난 수년간 쌓아온 KB금융의 노하우가 담겼다.

KB금융 관계자는 "바젤Ⅲ 개편안 도입을 위해 지난해 신용리스크 시스템 구축을 완료했다"며 "지주 차원에서 컨설팅 도움 없이 만든 리스크관리 시스템인 KBGS(KB Group Scoring system)가 토대가 됐다"고 설명했다.

KBGS는 머신러닝(ML) 기반의 그룹 통합 소매신용평가모델로 2018년 KB금융이 자체 개발했다. 현재 그룹 내 계열사들의 소매 대출 취급 시 심사나 한도 전략 등에 활용되고 있다.

KB금융은 신용평가모델 중 금감원 승인을 필요로 하는 규제 모델을 제외한 다양한 전략모델에 ML 방법론을 적용하고 있다. KB국민은행의 경우 신용평가모델을 자체적으로 개발하고 ML 적용을 위해 개발팀 내부적으로 '가계신용 한도전략강화학습 개념증명(PoC, Proof of Concept)'을 진행했다. 이를 통해 내부 개발 인력을 양성하는 데 주력했다.

지주 차원에서는 계열사간 소매신용평가모델(CSS) 위탁 교육 프로그램을 새로 만들었다. 모델 개발이 유연한 KB국민카드에서 KB캐피탈과 KB저축은행의 모델 개발자 중 일부를 선발해 위탁 교육을 하는 등 노력을 지속하고 있다.

이 관계자는 "그룹 전반의 가계 위험 차주에 대한 선제적 관리와 전이 방지를 통한 위험의 총량 관리를 위해 차주 신용도, 상환능력 등을 고려한 관리 방법론을 개발했다"며 "이에 기반해 계열사별로 위험 차주에 대한 관리 목표를 설정하고 모니터링을 하고 있다"고 전했다.