이 기사는 2021년 01월 12일 14:27 thebell 에 표출된 기사입니다.

기업은행 리스크관리그룹은 운영리스크 관리 체계를 강화하고 있다. 디스커버리 등 파생상품 관련 문제가 잇달아 발생하자 2차 금융사고 예방차원에서 내부통제 강화가 필수적이라고 판단한 결과다.

가장 대표적인 변화는 '사고예방 금융사례집'의 활성화다. 해당 사례집은 고객민원부터 불완전 판매 사례, 당타행 손실사건, 감사자료, 우수사례, 민원자료 등 약3000건의 각종 사례를 포함한다.

장민영 기업은행 리스크관리그룹 부행장(CRO)은 "기업은행 운영리스크팀이 자체 개발한 것"이라며 "정제되지 않은 자료들을 운영리스크팀이 직접 분석해 각 부서마다 직원들의 직책·담당업무나 지점유형 등을 고려한 차별화된 정보를 만들었다"고 설명했다.

과거에는 리스크 컨트롤타워인 본점(리스크관리그룹)에서만 손실자료를 수집하고 관리하는데 그쳤다. 그러나 장 부 행장의 주도 하에 각종 사고 사례집을 영업점 직원들도 확인하고 활용할 수 있도록 제도화했다. 영업점 직원들도 주기적인(월 1회 혹은 주 1회) 메일링 서비스를 통해 사고사례를 확인할 수 있도록 개선했다.

실제로 효과를 본 사례도 있었다. 예컨대 직원들이 실수할 가능성이 높은 환전 매입, 매도, 예약환율 등록 등과 관련한 사고를 사전에 예방할 수 있었다는 것이다. 업무 취급시 해당되는 사고사례를 한 번의 클릭으로 바로 볼 수 있어 효과적이었다는 평이다.

기업은행 관계자는 "현재는 이를 행내메일이나 단말시스템 등 다양한 채널을 통해 직원들에게 맞춤형으로 제공하고 있다"며 "다양한 사고사례들을 일반화해서 한눈에 읽기 편하도록 축약·각색해 직원들의 반응이 좋다"고 설명했다.

기업은행 리스크관리그룹은 운영리스크량 측정을 정확하게 하기 위해 '손실자료 수집→리스크자가진단→운영리스크지표 산출→감축' 프로세스를 거치고 있다. 손실 규모의 최대치를 예상하고 관리하기 위해 위와 같은 일련의 체계를 수립했다.

구체적으로는 리스크를 정확하게 인지할 수 있도록 당·타행에서 발생한 손실자료를 수집하는 과정을 거친다. 이후 리스크자가진단을 통해 전직원이 담당업무의 위험정도와 통제수준을 평가한다. 이를 통해 발생할 수 있는 위험요인을 계량화한 운영리스크 지표가 산출되면 다시 모니터링한다.

불완전판매 가능성을 최소화하기 위한 노력도 지속 중이다. 만 65세 이상 고객의 금융투자상품의 신규 건수나 방카슈랑스 서류 미집중 건수 등을 활용해 운영리스크 지표관리에 나서고 있다. 불완전판매 가능성이 있는 거래 위주로 내부통제를 강화한 것이다.

또 횡령 등의 고의성 금융사고를 방지하기 위해선 실시간으로 고액예금 중도해지나 고객정보 변경후 고객예금 인출 거래 등의 지표들을 점검하고 있다.

이러한 리스크관리 방침들은 영업점 KPI에도 고스란히 담겨있다. 영업점 경영평가 점수 1000점 만점을 기준으로 약 10%가 리스크관리그룹이 주관하는 경영평가 항목이다. 세부 항목으로는 대손 충당금 관리, 운영리스크 관리 등이 포함된다.

장 부행장은 취임 후 금융소비자보호 업무도 지원하고 있다. 물론 금융소비자보호부나 개별상품 부서처럼 직접적인 대고객 거래보호에 대한 주무부서는 아니지만 실시간으로 운영리스크 지표를 모니터링하는 방식으로 힘을 보태고 있다.

장 부행장은 "실시간으로 지점장과 내부통제 담당 팀장에게 문자를 발송, 거래의 정당여부를 확인하고 있다"며 "내년 '금융소비자보호에 관한 법률' 시행을 대비해 운영리스크 지표 추가개발을 검토할 예정"이라고 밝혔다.