이 기사는 2021년 11월 08일 11:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

NH농협은행이 약 3년 만에 금리 및 유동성 리스크 관리 시스템 개발에 돌입한다. 일별 모니터링 시스템을 구축하고 자산부채종합관리(ALM)시스템을 고도화한다. 바젤Ⅲ 규제체계에 적극적으로 대응하고 실제 경영 활용성을 높이겠다는 방침이다.

8일 금융권에 따르면 농협은행은 다음달부터 약 1년간 금리 및 유동성 리스크 관리시스템을 개발할 예정이다. 규제 리스크량을 산출하는 성능을 개선할 필요가 있다고 판단해서다.

농협은행은 규제자본에서 관리하는 3대 리스크(신용·시장·운영리스크) 외에 금리 리스크, 신용편중리스크를 추가해 정기적으로 점검해 내부자본 적정성을 산출하고 있다. 금리 리스크는 금리부 자산·부채간 만기 불일치 등으로 인해 금리 변동시 순이자이익 감소나 순자산가치 하락 등 손실이 발생할 위험을 의미한다.

또 유동성 리스크는 자금 조달과 운용 기간의 불일치, 예기치 않은 자금의 유출입 등으로 일시적인 지급불능사태에 처하거나 자금 부족 해소를 위해 고금리 조달, 보유유가증권의 불리한 매각 등으로 인해 손실이 나타날 가능성을 뜻한다.

은행권에서는 '위드코로나' 시대에 접어들면서 테이퍼링, 금리인상 이슈와 더불어 금리 및 유동성 리스크를 주의 깊게 보고 있다.

이에 농협은행은 관련 시스템을 자체 개발해 바젤Ⅲ 규제에 대응하고 사후관리를 용이하게 만들겠다는 구상이다. 특히 ALM시스템을 고도화해 실효성 있는 리스크 방안을 마련하겠다는 계획도 갖고 있다.

농협은행 관계자는 "신속하고 정확한 리스크량 측정 및 예측으로 발생 가능한 위험이나 비용을 최소화할 것으로 기대된다"며 "국제 기준과 감독당국의 규제를 준수한 금리·유동성 리스크 관리시스템을 개발해 바젤Ⅲ에 대응하고 대외 공신력을 제고할 것"이라고 밝혔다.

현재는 2019년 신(新) 금리 리스크(IRRBB, Interes Rate Risk in Banking Book) 관리 기준에 대비해 2017~2018년에 걸쳐 전면 개편한 시스템을 쓰고 있다. IRRBB는 바젤위원회가 금리 변화를 가정한 6가지 시나리오를 마련하고 금리부 자산·부채의 경제적 가치 변동(EVE)과 순이자이익 변동(NII)을 측정하기 위해 도입한 기준을 말한다. 농협은행은 이를 한층 더 고도화하는 것이다.

금리·유동성 리스크 관리 시스템 고도화를 통해 일별 모니터링 체계 시스템을 구축할 예정이다. 농협은행의 특성을 반영한 효율적인 자산·부채 포트폴리오를 운용해 ALM도 최적화하려 한다.

앞선 관계자는 "경영 활용성을 강화하고 위기상황이나 감독규제 강화 추세에 대응한 분석체계를 구축하는 게 목표"라고 설명했다.