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헤지펀드 설정액 36.5조 유지…증가세 '주춤' [인사이드 헤지펀드/Monthly Review]①12월 200억 순증 그쳐…픽스드인컴형 '자금몰이'

허인혜 기자공개 2022-01-11 08:18:12

이 기사는 2022년 01월 10일 14:01 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

2021년 마지막 한 달 동안 한국형 헤지펀드 시장의 전체 설정액은 36조5300억원을 기록했다. 지난해 2월부터 작년 말까지 11개월 연속 설정액이 증가한 결과다. 증가폭은 다소 주춤했다. 하반기 평월 대비 10분의 1 수준에 그쳤다. 픽스드인컴 전략의 펀드가 자금을 끌어들였다.

10일 금융투자업계에 따르면 지난달 말 기준 국내 전체 헤지펀드 설정액은 36조5340억원으로 집계됐다. 전달인 11월 전체 설정액은 36조5135억원으로 한달 사이 200억원이 늘었다. 8월과 9월, 10월 각각 2000억원에서 4000억원 수준의 증가세가 있었던 점을 감안하면 성장세가 크게 둔화됐다.

11월 한달간 설정액이 급증하며 12월에는 숨고르기에 들어간 것으로 풀이된다. 11월 설정액은 36조5135억원으로 국내 헤지펀드 시장 사상 처음으로 36조원의 고지를 넘었다. 10월 대비 1조1000억원이 늘어난 결과다.

국내 헤지펀드 시장은 2020년 6월부터 8개월 연속 하락세를 나타냈다. 2020년 말에는 전체 설정액이 29조7302억원을 기록하며 30조원 밑으로 떨어진 바 있다. 2020년 말과 비교하면 한해 만에 6조8038억원이 증가한 셈이다. 설정액 기준으로는 라임과 옵티머스 등 사모펀드 사태의 여파를 완전히 털어냈다.

픽스드인컴 전략의 펀드가 시중 자금을 유인했다. 교보증권의 '노블원 인컴 전문투자형 사모투자신탁'과 '채권솔루션1 일반사모투자신탁 제1호'에 가장 많은 자금이 유입됐다. 노블원 인컴 펀드에 12월 한달간 1155억원이, 채권솔루션1 1호에 793억원이 들어왔다.


노블원 인컴 펀드는 채권형 상품 대비 높은 레버리지를 일으키면서 알파 수익을 추구한다. 국고채와 통안채, 은행채(AAA급) 등을 매입한 뒤 기초자산을 담보로 현금을 차입한다. 현금으로 다시 여전채 등을 재매입하면서 레버리지를 400% 수준까지 끌어올린다는 목표다.

대체투자 하우스도 선전했다. 하나대체투자자산운용은 '하나대체투자전문투자형사모투자신탁175-2호'와 '하나대체투자전문투자형사모투자신탁175-1호'를 나란히 상위권에 랭크 시켰다. 하나대체투자자산운용은 호주 멜버른 지역의 오피스 빌딩 등 국내외 부동산과 풍력 발전소 등 에너지 산업 등에 두루 투자하고 있다. 두 펀드가 각각 502억원을 끌어모으며 자금유출입 순위 3위와 4위에 안착했다.

100억원 이상 설정액이 줄어든 펀드는 13종으로 집계됐다. 스카이워크자산운용의 '스카이워크 알파-X 일반 사모투자신탁 제1호'에서 839억원이 빠져나갔다. 2020년 6월 설정된 펀드로 자금이 줄기 전에는 960억원 규모로 1000억원 펀드와 어깨를 나란히 했지만 121억원대로 쪼그라들었다.


미래에셋자산운용도 펀드 2종에서 투자금이 크게 줄었다. 채권형 펀드 '스마트Q아비트라지플러스일반사모투자신탁4호'와 멀티스트레티지 전략의 '스마트Q글로벌헤지포커스전문투자형사모증권투자신탁1호'다. 각각 622억원과 511억원이 이탈했다.

교보증권은 인컴형 펀드에서는 자금이 늘었지만 롱숏 전략 펀드의 크기는 줄었다. '교보증권 K-롱숏 일반 사모투자신탁'과 '교보증권 A-롱숏 일반 사모투자신탁' 등이다. 각각 301억원, 199억원이 축소됐다.
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