이 기사는 2023년 04월 21일 07시40분 thebell에 표출된 기사입니다

토스뱅크가 조직 개편을 통해 리스크 관리 조직을 확대했다. 토스뱅크의 위험관리를 담당하는 리스크 담당 조직 안에 신용위험관리팀과 신용전략팀을 신설했다. 출범 이후 외형적 성장을 이어가고 있는 토스뱅크가 리스크 관리에도 고삐를 죄는 모양새다.

리스크 강화 기조는 앞으로도 유지될 전망이다. 토스뱅크가 신사업을 다각도로 추진하는 데다 인터넷전문은행 중 가장 높은 수준의 중·저신용자를 확보를 목표로 하고 있기 때문이다. 중·저신용자가 늘면 연체율과 위험가중자산(RWA)도 자연스레 높아진다.

21일 금융권에 따르면 토스뱅크는 리스크디비전에 신용위험관리팀과 신용전략팀을 신설했다. 기존 리스크디비전 하에는 △위험관리팀 △신용모형팀 △위험감리팀으로만 구성되어 있었다. 토스뱅크에서 리스크를 관리하는 팀이 3개에서 5개로 늘어났다.

토스뱅크 관계자는 "기존 위험관리팀에서 신용관리팀 및 신용전략팀을 분리한 것"이라며 "위험관리 체계의 전문성 및 관리 기능과 업무 효율성 강화를 목적으로 하고 있다"고 말했다.

신용위험관리팀은 신용RWA 측정 및 관리, 신용리스크 파라미터 추정 및 관리, 여신사기방지 전략 수립 및 관리 등의 업무를 담당한다. 신용전략팀은 여신 전략 수립과 운영의 역할을 맡는다. 여신 포트폴리오 관리, 신규 대출 모니터링 등의 업무도 신용전략팀의 몫이다.


리스크 관리 강화 기조는 토스뱅크의 성장에서 이유를 찾아볼 수 있다. 토스뱅크는 2022년 1월 대출영업을 재개한 이후, 지난해 말 수신 규모 20조3000억원, 여신 규모 8조6000억원을 달성했다. 하지만 여·수신 성장과 동시에 부실채권도 증가했다.

지난해 말 토스뱅크의 고정이하여신(NPL)은 460억원으로 전 분기 대비 178.8% 상승했다. 같은 기간 전체 여신 중 NPL이 차지하는 비율을 의미하는 NPL비율도 0.53%로 전 분기 대비 0.3%포인트 상승했다.

부실채권은 연체 또는 회수가 어렵다고 판단하는 여신이다. 은행은 여신의 건전성에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 위험도를 분류하는데, 이 중 고정 이하를 포괄해 고정이하여신이라고 부른다. 3개월 이상 원리금이 연체된 여신을 의미한다.

연체율 역시 지난해 말 총대출채권 기준 0.72%를 기록했다. 전 분기 대비 0.42%포인트 증가한 수치다.

특히 토스뱅크의 부실채권과 연체율 증가는 중·저신용자 대출과도 연관되어 있다. 토스뱅크의 지난해 말 중·저신용자 신용대출 비중은 40.37%를 나타냈다. 올해 말까지 44%로 확대하는 것을 목표로 하는 만큼, 앞으로 두 건전성 수치는 악화할 가능성이 높다. 외형 성장에 맞춰 리스크 관리를 강화하는 행보가 당연한 수순일 수 밖에 없는 이유다.

현재 토스뱅크의 위험관리 조직은 영업부문과 독립적으로 구성되어 운영되고 있다. 중장기적으로 건전한 영업활동을 지속할 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 은행의 현재와 미래에 발생할 수 있는 경영 전반의 모든 위험을 인식·측정·평가하는 역할을 수행하고 있다.