이 기사는 2023년 06월 16일 16:07 thebell 에 표출된 기사입니다.

최근 대출 연체율이 급등하고 있는 새마을금고가 자체 리스크관리시스템 고도화에 나선다. 이번 리스크관리시스템 개편에는 그간 노후화된 시스템 개선과 함께 시장 변동성에 대비한 선제적인 여신 관리 프로그램이 탑재된다. 또 자산부채를 계정별로 산출해 유동성비율을 점검하고 금리리스크(ALM)를 분석하는 시스템도 탑재된다.

16일 상호금융권에 따르면 새마을금고중앙회는 이르면 다음달부터 차세대 리스크관리시스템 도입을 진행한다. 총 사업 예산은 39억5000만원이다. 새마을금고중앙회는 이르면 다음달부터 해당 시스템 구축 사업을 진행해 내년 7월 새 시스템을 오픈할 예정이다.

새 리스크관리시스템 구축은 △시장 △신용 △금리리스크(ALM) 총 3개 분야로 나눠 진행된다. 우선 시장리스크에서는 재무건전성 평가(Stress Test)를 통한 최대예상손실액(VaR·Value at Risk) 산출시스템을 구축한다. 새마을금고는 산출된 정보를 기반으로 VaR한도조회와 리스크한도, 운용한도 등을 결정할 때 활용할 예정이다.

신용리스크 부문에서는 위험자본한도 세부 분석과 신용익스포져 현황을 모니터링하는 시스템을 구축한다. 위험자본한도 세부 분석에는 법인·위험가중치별 SA분류 및 신용등급 관리가 포함된다. 신용익스포져에는 부실과 연체 등 보유 대출을 세부적으로 분석하는 내용이 탑재될 예정이다. 벤치마크(BM, Bench Mark) 대비 포트폴리오별 수익성 분석도 포함된다.

금리리스크(ALM)에는 유동성과 금리 현황을 분석한다. 유동성 관리를 위해 자산부채 계정별로 계약만기 금액을 분류해 유동성 갭을 산출할 수 있도록 할 예정이다. 향후 시장 변동성에 따른 적정 금리 산출 시스템도 포함된다.

새마을금고는 차세대 리스크관리시스템으로 산출된 정보를 바탕으로 금융위기 관리 비상계획(Contingency Plan)도 수립한다. 이를 위해 금융위기 시 지역 금고와 중앙회의 적정 판단지표를 개발하고 단계별 대응 조치사항도 명문화한다.
일각에서는 새마을금고가 서둘러 리스크관리 시스템 구축하는 배경에 최근 대출 부실화가 영향을 미쳤다고 분석하고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실을 시작으로 새마을금고의 연체율이 빠르게 상승하고 있기 때문이다.

금융권에 따르면 새마을금고의 지난해 말 기준 대출 연체율은 3.59%로 전년 동기 대비 1.66%포인트 급상승했다. 새마을금고의 연체율은 전체 상호금융권 평균(1.52%)치를 두 배 이상 웃돈다. 연체율 증가폭 역시 전체 평균(0.35%포인트)을 크게 상회했다.

지역 금고의 경우 유동성 관리에 어려움을 겪고 있다. 지난 2월 말 기준 유동성비율이 100% 미만인 금고 수는 413곳에 달한다. 전체 평균 유동성 비율은 112.8%이지만 전체 금고 중 3분의 1가량은 유동성 위기를 겪고 있는 셈이다. 지역 금고의 유동성비율이 100%를 하회하면 고객의 예금 인출에 어려움을 겪을 수 있다.

실제 새마을금고의 지난 3월 말 기준 예금 잔액은 262조1427억원으로 전달보다 3조1273억원 줄었다. 예금 잔액이 감소한 것은 상호금융권 중 새마을금고가 유일하다.