이 기사는 2023년 08월 04일 09:48 thebell 에 표출된 기사입니다.

'뱅크런'(대규모 예금 인출 사태)은 금융계의 가장 큰 위험 요소 중 하나다. 특히나 자산 규모가 크지 않은 저축은행 업계는 뱅크런 리스크가 크다. 저축은행업 특성상 대출 채권이 자산의 대부분을 차지하고 있기 때문에 인출 수요가 한 번에 몰릴 경우 단숨에 부도 위험에 처할 수 있다.

저축은행중앙회는 저축은행에 뱅크런 상황이 발생할 경우 지급준비 예치금 등을 통해 즉시 유동성 지원에 나서고 담보대출, 긴급자금지원 등 단계별 대응 체계를 갖추고 있다. 뱅크런이 없도록 사전에 시장 소통을 활발히 하고 만에 하나 뱅크런 사태가 발생해도 적극 수습에 나선다는 방침이다.

저축은행중앙회 뱅크런 대응 체계는 크게 3단계로 나뉜다. 첫 번째는 각 저축은행들이 중앙회에 넣어놓은 예치금을 활용하는 방법이다. 각 저축은행들은 상호저축은행법과 상호저축은행업감독규정에 따라 중앙회에 일정 수준 이상 지급준비금을 예치해야 한다.

올해 3월말 기준 전체 저축은행의 지급준비 예치금 잔액은 4조8399억원으로 집계됐다. 지난해말(4조9475억원) 대비 2.2% 줄어든 수치다. 예수부채 잔액 규모가 120조2348억원에서 116조431억원으로 3.5% 감소했기 때문이다.

지급준비 예치금 외 일반 예치금도 있다. 일반 예치금은 지난해말 6조9423억원에서 올해 3월말 7조1430억원으로 2.9% 증가했다. 지난해 하반기부터 부동산 대출 등의 부실 위험이 커지자 각 저축은행들은 안정적인 저축은행중앙회 일반 예치를 자산 운용 방법 중 하나로 적극 활용하고 있다. 지난해 상반기말 4조9566억원에서 3분기만에 44.1%나 늘어났다.
저축은행들은 뱅크런 상황이 발생할 시 일반 예치금을 가장 우선적으로 활용한다. 자유롭게 수시 출금이 가능하기 때문이다. 다음으로 지급준비 예치금이 사용된다.

지급준비 예치금도 부족할 경우 저축은행중앙회의 지원이 이뤄진다. 저축은행중앙회는 각 사가 지급준비 예치금의 두 배를 한도로 담보 대출을 시행해줄 수 있다. 이 때는 유가증권과 부동산 등이 담보로 설정된다.

저축은행 입장에서는 지급준비 예치금의 총 3배에 해당하는 유동성을 확보할 수 있는 것이다. 예를 들어 3월말 기준 지급준비 예치금 규모가 가장 큰 SBI저축은행은 지급준비 예치금 6309억원에 담보대출 1조2618억원까지 총 1조8927억원을 확보할 수 있다.

담보대출로도 대응이 안 될 경우 긴급자금 지원이 이뤄진다. 긴급자금 대출은 지급준비금의 5배 또는 5000억원 중 적은 금액을 한도로 대출이 지원된다. 유가증권이나 부동산이 아닌 각 저축은행이 갖고 있는 대출채권이 담보로 설정된다.

저축은행중앙회는 개별 저축은행에서 발생하는 뱅크런은 3단계 체계를 통해 충분히 대응 가능할 것으로 보고 있다. 업계는 일반적으로 예금 중 10% 가량이 동시에 인출될 경우를 뱅크런 위험 신호로 인식하고 있다. 업계 1위 SBI저축은행의 예금 규모가 13조8380억원이기 때문에 약 1조4000억원 정도가 인출되면 대응이 필요하다. 현재 저축은행중앙회의 체계상 관리 가능한 수치다.

조정연 저축은행중앙회 자금운용본부장은 "전체 저축은행에서 동시에 뱅크런이 발생하지 않는다는 가정 하에 충분히 대응이 가능하다"며 "지급준비금의 절반 정도를 예금으로 보유하는 등 안정적으로 자산 포트폴리오를 구성하고 있다"고 설명했다. 이어 "예금은 이자 손해를 보더라도 즉시 현금화할 수 있다"고 덧붙였다.

비상상황시 한국은행의 유동성 지원도 받을 수 있다. 저축은행중앙회가 유가증권 등 자산을 현금화하는데 시간이 걸릴 경우 우선 한은으로부터 현금을 빌려올 수 있다. 지급준비 예치금, 일반 예치금 등이 담보로 활용된다. 최소 4조5000억원 정도는 즉시 현금으로 확보 가능한 것으로 파악된다.

조 본부장은 "한국은행에서 유동성을 지원 한다는 것 자체만으로 시장과 소비자의 신뢰가 높아지는 효과가 있다"며 "지금과 같이 '디지털 뱅크런'이 2~3일 내 끝나는 시대에 신속하게 자금 지원을 받을 수 있다는 것은 큰 장점"이라고 강조했다.