이 기사는 2016년 06월 15일 14:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

국내 첫 로보어드바이저 기반 공모펀드의 유형이 다양해져 소비자 선택의 폭이 넓어질 것으로 보인다. 키움투자자산운용과 쿼터백투자자문이 협력해 만든 로보펀드가 출시될 당시에는 채권혼합형으로만 나왔으나 이번에는 주식혼합형, 채권형까지 확대된다.

기본적으로 쿼터백투자자문이 미국에 상장된 총 1800여 개의 ETF(상장지수펀드)와 국내 상장된 200여 개의 ETF 중 자체 알고리즘을 통해 걸려낸 약 50여개의 유니버스를 자산배분에 활용한다. 환헤지는 외화자산에 대해 70~100% 수준의 헤지를 할 예정이다.

키움 쿼터백 글로벌 로보어드바이저 증권투자신탁[주식혼합형-재간접] 예시

주식혼합형의 경우 평균적으로 약 15개 내외의 ETF에 분산 투자를 실시해 연평균 8~11% 수준의 변동성을 추구한다.키움투자자산운용 측이 2009년부터 올해 4월까지의 시뮬레이션 성과를 분석한 결과 올해 1월부터 4월 말까지의 수익률은 5.16%를 기록, 연환산수익률로는 15.89%가 나오는 것으로 예측했다.

주식 쪽 포트폴리오에는 글로벌 자산운용사 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저(SSGA)의 미국 S&P 500주식에 투자하는 ETF와 블랙록의 일본 도쿄·독일 프랑크푸르트·홍콩·호주·대만 등 증권거래소에 상장된 주식에 투자하는 ETF, 브라질 증권거래소에 상장된 주식에 투자하는 ETF(시가총액 방식)을 넣을 계획이다.

국고채는 블랙록과 뱅가드의 미연방정부 장기 채권 ETF, 투자등급 회사채는 SSGA의 미국 투자등급 장기채권 ETF과 블랙록의 미국 투자등급 복합만기 채권 ETF, 미국 투자등급 장기채권 ETF 등이 투자대상에 포함된다. 대체투자는 SPDR의 커머디티 미국 오일펀드·금 실물 가격 변동을 추종하는 ETF, 도이체 방크의 커머디티 비철금속 펀드·커머디티 귀금속 펀드·농산물 펀드 ETF 등이 담길 예정이다.

키움 쿼터백 글로벌 로보어드바이저 증권투자신탁[채권형-재간접] 예시

채권형은 연평균 4~7% 수준의 변동성을 추구한다. 2009년 1월부터 올해 4월까지 포트폴리오 시뮬레이션 성과를 돌려본 결과 4월 말까지 6.07%를 기록, 연평균환산수익율로는 18.85%의 성과가 나오는 것으로 나타났다.

투자대상에는 선진국 국채, 신흥국 국채, 하이일드채권 등이 속한다. 국고채 중에서는 블랙록의 미연방정부 장기채권 ETF· 미연방전부 중기채권 ETF·미국 재무성 채권 국공채 회사채 주택저당증권(MBS) 등에 투자하는 복합만기 채권 ETF와 뱅가드의 미연방정부 장기 채권 ETF가 들어간다.

투자등급 회사채의 경우는 SSGA와 블랙록의 미국 투자등급 장기채권 ETF와 블랙록의 미국 투자등급 복합만기 채권 ETF이 있다. 기타채권으로는 SSGA와 블랙록 미국 하이일드 복합만기 회사채 ETF를 담을 예정이다.

키움투자자산운용 관계자는 "판매처들의 수요에 부응하는 차원에서 라인업을 더욱 확충하기로 했다"며 "판매처에 비해 많은 수탁고가 쌓인 것은 아니지만 꾸준히 성과를 내다보면 믿고 맡기는 사람들이 더 많아질 것으로 기대한다"고 밝혔다.