이 기사는 2013년 09월 02일 15:53 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국형 헤지펀드가 전반적으로 순항한 가운데 지난 7월에 이어 두달 연속 플러스를 기록한 펀드가 늘어나며 허리층이 두터워진 모양새다. 지난 7월 하위권으로 밀려난 브레인자산운용의 펀드가 1위를 탈환했다.

2일 금융투자업계에 따르면 26개 한국형 헤지펀드의 8월 평균수익률은 0.41%를 기록했다. 개별 펀드수익률은 -3.74%에서 1.59% 사이에 분포해 있었다. 같은 기간 코스피 등락폭 0.64%를 밑돌았고 국내주식형 펀드 수익률(0.58%)에도 다소 밀렸다.

미국의 양적완화 축소 우려로 아시아 신흥국 증시가 크게 떨어졌으나 8월 코스피지수는 외국인 매수세에 힘입어 상대적으로 선전한 것으로 나타났다.


전체 26개 한국형 헤지펀드 중에서 16개 펀드가 플러스 성과를 기록했다. 지난 7월에 이어 플러스 성과를 유지하며 절대수익을 입증한 펀드는 9개로 전월대비 두배 가량 늘었다.

전월 최하위권으로 밀렸던 브레인자산운용의 브레인백두 펀드가 8월에는 1.59% 수익률로 1위를 차지했다. 브레인태백 펀드 역시 1.48%로 상위권에 올랐다.

신한BNP파리바자산운용의 신한BNPP명장아시아엑스재팬 펀드가 1.49%로 2위에 올랐다. 이밖에 신한BNPP명장한국주식롱숏 펀드가 0.77%, 교보악사매그넘1 펀드가 0.76%, 대신밸런스CorporateEvent 펀드가 0.69%로 코스피지수보다 높은 수익률을 보였다.

삼성자산운용 헤지펀드는 다소 성과가 밀렸지만 4개 펀드 모두 플러스 성과를 유지했다. 채권형을 제외한 나머지 세개 펀드가 전체 수익률 상위 10위권에 들었다.


전략별로 펀더멘털 롱숏 펀드는 13개중 9개 펀드가 플러스 성과를 기록했다. 브레인자산운용, 신한BNP파리바자산운용, 교보악사자산운용, 삼성자산운용, 하나UBS자산운용의 롱숏펀드가 플러스 성과를 냈다.

반면 우리헤리티지롱숏 펀드(-0.06%), 트러스톤탑건코리아롱숏 펀드(-0.11%), 동양MYACE안정형 펀드(-0.15%), 하이힘센 펀드(-0.21%)가 1% 미만의 마이너스 성과를 보였다.


채권롱숏 전략 펀드는 4개중 3개가 플러스를 기록했으나 성과는 펀더멘털 롱숏 전략에 비해 다소 밀렸다. 미래에셋자산운용의 미래에셋스마트Q토탈리턴 펀드가 0.33%로 1위를 차지했다. 나머지 미래에셋스마트Q아비트라지 펀드와 삼성H클럽토탈리턴 펀드가 각각 0.19%, 0.01%로 뒤를 이었다.

설정액이 미미해 본격적인 해외채권 롱숏전략을 사용하지 못한 우리뉴호라이즌 펀드는 -0.68%로 다소 부진했다. 사실상 롱숏전략만 이용하면서 버틴 성과다. 최근 신규 자금이 들어와 9월부터 본격적으로 주전략인 해외채 롱숏전략을 사용할 전망이다.


퀀트롱숏 전략 펀드는 미래에셋스마트Q오퍼튜니티 펀드를 제외한 나머지 두개가 모두 마이너스로 부진했다. 미래에셋플렉서블오퍼튜니티 펀드와 KDB파이오니어롱숏안정형 펀드가 -0.69%, -1.95%를 각각 기록했다.


멀티전략 펀드 역시 삼성H클럽멀티스트레티지 펀드(0.37%)를 제외하고 마이다스M1멀티스트래티지 펀드와 한화아시아퍼시픽롱숏 펀드가 각각 -2.90%, -3.74%로 마이너스 성과를 기록했다.


이밖에 소수전략으로는 대신자산운용의 대신밸런스CorporateEvent 펀드와 대신밸런스구조화헤지 펀드가 각각 0.69%, 0.46%로 상위 10위권에 들었다. 국내 유일한 글로벌매크로 전략의 KDB파이오니어롱숏뉴트럴 펀드는 -1.30%를 기록했다.