이 기사는 2017년 03월 03일 15:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

롯데카드의 올해 리스크관리 전략 포커스는 카드론이다. 가맹점 수수료 인하로 신용판매(신용카드 취급액) 수익이 떨어지고 있는 카드사에게 카드론은 최후의 보루 같은 존재다. 하지만 수익성이 좋은 만큼 리스크도 큰 자산이다. 롯데카드는 신규 카드론 고객을 대상으로 선별작업을 강화해 저신용자(개인신용등급 7등급 이하) 비중을 점차적으로 줄여나갈 계획이다.

◇가계신용 민감한 카드론 '중점관리' 대상

김재형 롯데카드 리스크관리담당장(부장, 사진)은 "카드사 자산건전성과 제일 관련 깊은 것은 카드론"이라며 "신규 카드론에 대해 기존 등급 대비 저신용 회원의 구성비를 낮추는 작업을 지속적으로 진행할 계획"이라고 밝혔다.


롯데카드의 자산구성을 보면 신용판매(신용카드 취급실적)자산과 카드대출이 약 7대 3의 비율을 이루고 있다. 다만 자산 포트폴리오의 다수를 차지하는 신용판매의 경우 수익의 근간이 되는 가맹점 수수료율이 낮아지고 있다. 이 때문에 카드사들은 대출수익 의존도가 커지는 추세다. 카드대출은 신용판매에 비해 수익성이 높은 만큼 위험도 큰 자산이라 가계금융 현황에 민감하다.

카드대출은 장기대출인 카드론과 단기대출인 현금서비스로 구분된다. 현금서비스의 경우 지난 2014년 2월 금융당국이 리볼빙(일부금액이월약정) 서비스를 금지한 후로 꾸준히 줄고 있는 반면 카드론은 증가세가 가팔라지고 있다.

김 부장은 "가계부채 증가에 따라 신용리스크가 커지고 있어 카드대출의 리스크관리에 집중해야 할 시기"라며 "계속 줄고 있는 현금서비스의 경우 자연적으로 좋아지는 구조로 가고 있는데 반해 카드론은 증가하는 추세라 우량등급 위주로 선별적 접근이 필요하다"고 설명했다.

그는 또 "롯데카드의 카드론 잔액은 현재 2조 4000억 원 정도"라며 "수익증대를 위한 카드론 볼륨 확대는 지속적으로 이뤄져야 하지만 올해는 저신용자 비중을 낮추는 작업이 반드시 병행돼야한다"고 강조했다.

◇리스크관리시스템 고도화 작업 착수

금융시장의 불확실성 증가에 대비해 유동성리스크도 집중관리에 들어갔다. 롯데카드는 회사채 발행 등을 통해 영업자금을 조달하는 여신전문금융사(이하 여전사)의 특성상 자금시장 추이에 민감하다. 카드사의 경우 캐피탈사에 비해 조달여건이 좋은 편이지만 그렇다고 안심할 순 없는 노릇이다.

김재형 부장은 "미국 금리인상에 따른 유동성리스크 증가 가능성이 큰 상황"이라며 "미국 금리가 올해 3차례 인상이 예고돼 있어 국내금리 동반인상이 현실화 되면 조달비용 상승이 예상된다"고 전망했다. 그는 이어 "하반기 금리인상에 대비, 상반기에 필요한 자금을 최대한 조달할 계획"이라며 "다행스러운 점은 조달환경이 과거 대비 좋아졌다고 할 순 없지만 아직 자금 확보가 어려울 정도로 큰 영향을 받는 수준은 아니다"고 설명했다.

이와 더불어 리스크관리시스템 개편도 서두르고 있다. 위기상황에 대비한 스트레스테스트 체계를 개선하고 인공지능 기술의 일환인 머신러닝(기계학습) 기법을 활용, 신용평가시스템 고도화 등을 실현할 계획이다.

김 부장은 "경제위기 상황을 가정해 회사의 리스크 증가량을 시뮬레이션 하는 스트레스테스트 시스템 개발을 지난달에 완료했다"며 "카드 이용한도 판단에 활용하는 BSS(Behavior Scoring System)도 지난 1월에 개선됐다"고 말했다.

그는 "신규 카드회원의 입회여부를 판단하고 초기 한도를 결정하는데 쓰는 ASS(Application Scoring System) 고도화 작업도 곧 착수할 계획"이라며 "평가모형 개발에 6개월 정도로 걸리는 점을 감안하면 올해 3분기 말 내지 4분기에 적용할 수 있을 것으로 보인다"고 밝혔다.