이 기사는 2020년 06월 26일 11:24 thebell 에 표출된 기사입니다.

코로나19 여파가 가장 컸던 지역을 꼽자면 단연 대구다. 26일 기준 대구 지역 확진자 수는 6903명으로 국내 확진자의 55%를 차지한다. 대구·경북에 기반을 둔 DGB금융그룹, 특히 대구은행은 직격탄을 맞을 수밖에 없었다.

지역 중소기업들과 함께 성장한 만큼 여신 지원에 소홀할 수 없다. 그렇다고 건전성, 유동성관리에 실패했다간 지역경제에 더 큰 악영향을 미친다. 정부 지원책에 따라 기존 대출 연장을 해주면서도 추가 여신이나 신규 거래처 확보에는 보수적으로 접근하고 있다.

◇건전성·자본적정성 악화, 신규여신·유동성 '보수적' 관리

대구은행은 DGB금융그룹 내에서도 코로나19 익스포져가 가장 큰 계열사다. 은행 외 계열사나 해외 부문은 상대적으로 규모가 작다. 은행 대출 중 70%가 기업대출인데, 그중에서 중소기업 비중이 90%로 절대적으로 높다. 특히 기업대출 28조원 가운데 대구·경북 지역 내 기업이 차지하는 비율은 80% 수준에 이른다.

정부지원이 주로 중소기업과 소상공인에 집중돼 정책 영향도 크게 받고 있다. 4월 대구은행의 코로나 피해기업 지원실적은 1조9000억원, 상환유예는 1600억원을 기록했다. 지난달 말에는 지원실적이 2조3900억으로 증가했다.

DGB금융 관계자는 "과거부터 대구·경북 지역에 기반을 두고 기업들과 함께 성장한 만큼 비 올 때 우산을 빼앗을 순 없다"며 "대구은행을 중심으로 금융지원에 나서고 있다"고 말했다.


건전성 지표 악화는 피할 수 없었다. 1분기 DGB금융의 고정이하여신(NPL)비율은 0.98%로 직전 분기보다 0.09%포인트 상승했다. 연체율도 같은 기간 0.74%에서 0.87%로 올랐다.

대구은행 영향이 컸다. 1분기 대구은행의 NPL비율은 0.84%를 기록했다. 3개월 새 0.11%포인트 올랐다. 연체율도 같은 기간 0.5%에서 0.65%로 상승했다. 다만 1년 전과 비교했을 때는 개선된 수준인 만큼 코로나19 시국 속에서 나름 선방했다는 평가가 나온다.

자본적정성 지표도 마찬가지다. 1분기 DGB금융의 BIS 자기자본비율은 12.07%로 작년 말(12.32%)보다 25bp 하락했다. 같은 기간 보통주자본비율(CET1)은 9.54%에서 9.13%로 떨어졌다.

다만 신속하고 파격적인 정부 및 통화정책에 힘입어 아직 은행의 자본적정성이나 건전성에 미친 영향은 제한적이라는 게 회사 측 입장이다. 4월 기준 NPL비율은 전년말 대비 0.19%p 상승했으나 관리 가능한 수준으로 보고 있다.

이 관계자는 "정부정책과 통화정책이 확대되고 대외기관 보증서 담보 대출이 신용위험 확대를 일부 흡수하고 있다"며 "이달 중 추진 중인 상·매각이 완료되면 NPL비율도 전년말 수준으로 내려갈 것으로 예상한다"고 밝혔다.


지주와 은행이 주축으로 경영계획과 금융규제 완화 등을 감안해 여신 정책을 탄력적으로 운영하고 있다. 정책적으로 지원이 필요한 기존 거래처에는 여신을 내주되 산업별로 타이트하게 한도 관리를 하는 식이다.

대구은행의 원화대출금 구성을 보면 경기에 따라 민감한 전통산업 비중이 크다. 제조업(28.8%) 비중이 가장 크고 부동산(15.4%), 도·소매(10.1%), 숙박 및 음식점업(4.4%), 건설업(2.3%) 등 순으로 이어진다.

지난해 여신을 급격하게 늘린 부동산 임대나 숙박업 등은 '중점 관리 대상 업종'으로 분류하고 우량 거래처를 제외하면 보수적으로 심사를 하고 있다. 위험가중자산(RWA)이 급격히 늘어 자본비율이 떨어지지 않도록 자산 성장을 지양하고 있다.

영업점에서 전결권을 일부 제한하기도 했다. 지점장의 금리 우대권도 본점 승인을 거치도록 절차를 바꾸는 등 타이트한 여신 관리에 돌입했다.

유동성은 더 철저히 관리한다. 금융당국은 오는 9월 말까지 한시적으로 은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 80%에서 70%로, 통합 LCR은 100%에서 85%로 규제수준을 각각 낮추기로 했다. 하지만 대구은행은 종전 기준을 마지노선으로 삼아 유동성을 관리키로 했다. 1분기 대구은행의 외화 LCR과 통합 LCR은 각각 205.77%, 108.29%를 기록했다.

◇도만섭 지주·은행 CRO, 시장 불확실성 유연하게 대처

여신 지원과 건전성 관리라는 딜레마 속에서 중심을 잡아주는 이는 도만섭 DGB금융지주 그룹리스크관리총괄 상무(CRO·사진) 겸 대구은행 리스크관리본부장(상무·CRO)이다.

그는 평소 "시장환경의 불확실성을 인정하고 리스크와 친해져야 한다"며 "금융시장에서 생존하려면 현재 어떤 환경에 처해있고, 어디로 가는지 인지해 유연하고 과감하게 대응해야 한다"고 강조한다. 코로나19 위기 상황에도 지원이 필요한 기업에는 여신을 무조건 차단하지 않고 그때그때 상황에 맞게 대처하겠다는 구상이다.