이 기사는 2017년 01월 12일 16:22 thebell 에 표출된 기사입니다.

이승국 KB캐피탈 리스크관리부장(사진)은 KB금융지주가 지난해 3월 영입한 인물이다. KB금융은 컨설팅업체에서 금융지주사와 카드사 리스크관리 컨설팅을 하던 이 부장을 눈여겨보다 KB캐피탈의 리스크관리부장으로 낙점했다. KB금융이 이 부장에게 주문한 것은 일상적 업무에 녹아든 리스크관리 문화 정착이다.

서울 교대역 인근 KB캐피탈 본사에서 만난 이 부장은 윤종규 KB금융지주 회장과 관련된 일화를 하나 꺼냈다. 지난 9일 윤 회장이 KB캐피탈 방문하던 도중 리스크관리부서에 와서 "사장 눈치 보지 말고 리스크관리 철저히 하라"고 당부했다는 것이다. 이 부장은 "금융지주에서 요구하고 중점적으로 추진하는 것은 리스크관리 문화 확산"이라고 말했다.


KB금융지주가 이승국 부장을 KB캐피탈의 리스크관리부장으로 선택한 것은 그의 경력과 무관하지 않다. 이 부장은 지난 2006년 금융감독원 은행감독국 선임조사역을 시작으로 금융권과 인연을 맺었다. 그는 당시 은행의 바젤II(자기자본비율 산출기준) 추진 및 점검을 담당하면서 운영리스크, 자본적정성 평가, 스트레스테스트 점검 등의 업무를 했다.

이후 언스트앤영(Ernst & Young)으로 자리를 옮겨 시중은행의 리스크관리 컨설팅 프로젝트를 수행했으며 F1컨설팅, 부즈앤컴퍼니(Booz & Company) 등에서도 금융지주사와 카드사의 리스크관리 문화 개선업무 등을 맡았다.

이 부장이 KB캐피탈에 와서 집중했던 부분은 성과평가나 자본수익률 같은 경영지표에 리스크를 반영, 일선 실무자도 알 수 있도록 하는 것이다. KB캐피탈은 전사적인 리스크관리 문화 확산과 정착을 위한 방법론으로 두 개의 지표를 만들었다. 리스크조정성과평가(RAPM)와 위험조정자본수익률(RAROC)이다. RAROC 등은 은행에서 자주 쓰지만 캐피탈업권에서 많이 쓰는 지표는 아니다.

흔히 총자산순이익률(ROA), 자기자본순이익률(ROE) 등의 지표는 일선직원들도 보기는 하나 그것만으로 리스크 수준을 파악하기 힘들다. 이익지표에서 리스크를 반영해 제작하면 실제 영업단위에서도 자신들이 취급하는 상품이 어떤 리스크를, 얼마나 내포하고 있는 지 파악할 수 있을 것이란 발상에서 시작한 일이다. 이를 성과평가에 반영한다면 리스크관리 문화의 안착속도가 더욱 빨라질 수밖에 없다.

이 부장은 "리스크가 반영된 수익지표를 산출해 개별상품, 개별 자산 포트폴리오 단위에서 리스크를 감안할 때 얼마나 수익성이 있는지를 분석하고 있다"며 "이렇게 개발한 지표들을 바탕으로 실제 영업단위에서 리스크를 얼마나 부담하면서 수익을 내고 있는 지를 인식할 수 있는 기반을 구축하는 중"이라고 말했다.

그는 이어 "KB캐피탈은 금융지주 내에 있기 때문에 리스크관리가 체계화되고 또 강한 압력을 받는다"며 "리스크관리에 대한 인식이 예전보다 훨씬 제고된 만큼 일상업무에도 자연스레 배어나올 수 있도록 하는 문화가 자리 잡는 게 중점"이라고 강조했다.