이 기사는 2017년 02월 13일 08시56분 thebell에 표출된 기사입니다

웰컴저축은행의 주력상품은 개인신용대출과 자영업자 신용대출이다. 그래서 중점 관리하는 리스크 역시 신용리스크다. 이를 위해 전 부문에 걸쳐 머신러닝(기계학습) 스코어 등 최신 핀테크 기법을 여신심사·분석에 도입했다.

여기에다 두 달의 한번 꼴로 차주의 사업장을 직접 방문해 영업매출과 상환능력 등을 점검하고 있다. 온갖 첨단기법을 동원했다 해도 결국 리스크관리의 기본은 현장이기 때문이다.

◇디지털 기반 시스템 도입 "부도율 3%p 낮춰"

웰컴저축은행은 작년 9월 말 기준 총자산 1조 6783억 원으로 79개 저축은행 중 6위 규모의 대형저축은행이다. 대출잔액(1조 3541억 원)을 보면 72% 이상이 가계대출, 80% 이상이 신용대출로 구성돼 있다. 프로젝트파이낸싱(PF), 중소기업대출 같은 거액여신보다 개인신용대출 및 자영업자 대출 등 리테일(소매)금융에 특화된 저축은행이다. 이에 따라 리스크도 신용리스크에 집중돼 있다.


웰컴저축은행의 위험관리책임자(CRO)인 임현식 이사(사진)는 "신용대출 특성상 거래상대방 리스크가 큰 데 이를 자동 관리하기 위해 지난해 디지털 기반 신용평가시스템(Credit Scoring System, 이하 CSS)을 구축했다"며 "핀테크업체(솔리드웨어)의 머신러닝 빅데이터 분석기술을 도입해 신용대출상품에 적용한 결과, 부도율을 약 3%포인트 낮추는 데 성공했다"고 말했다.

개인사업자 신용대출의 경우 영업점의 POS(Point of Sale) 단말기를 통해 카드실적 등 매출데이터를 분석, 사업성 및 상환능력을 파악해 대출을 실행한다. 대출 후에도 매출추이 및 통장·카드내역 교차분석 등으로 현금흐름을 꾸준히 모니터링 한다. 지표가 이상하다고 판단되면 현장점검도 나선다. 영업점 특성에 맞춰 식당이라면 점심때, 호프는 저녁때 직접 찾아가 사업현황을 살펴보고 있다.

임 이사는 "대출받은 사업점의 카드매출 등 각종 데이터를 리얼타임으로 받아보는 등 사후관리도 철저하게 진행하고 있다"며 "약 2개월마다 현장을 직접 방문해 차주의 영업행태를 살펴보고 상환능력 평가에 반영한다"고 말했다. 이어 "사업성과가 좋은 곳은 담보를 일부 추가해 대출한도를 넓혀주기도 한다"며 "비대면, 핀테크 등 각종 첨단기법을 도입했다 해도 사업자대출 리스크관리의 기본은 현장"이라고 덧붙였다.

◇전자금융·핀테크化 '운영리스크'관리 강화

웰컴저축은행은 업계에서 핀테크를 가장 적극적으로 수용한 저축은행이다. 소비자금융, 리테일금융, 수신 등 전 부문에 머신러닝 스코어를 도입하고 연계 스코어 개발 등 새로운 관점에서 우·불량을 판별해낼 수 있는 방법들이 고안되고 적용됐다.

이러다보니 리스크관리 측면에서 최근 떠오르고 있는 것이 바로 운영리스크다. 영업채널이 갈수록 비대면화(化)되고 전산의존도가 높아지면서 시스템 장애 등으로 리스크가 발생할 가능성이 커지고 있다.

임현식 이사는 "전자금융과 핀테크의 발달로 당사도 비대면 영업이 확산되는 등 전자금융시스템의 비중이 커지고 있다"며 "비대면 영업에 대한 리스크관리 활동을 강화하고 내부통제 등을 통해 운영리스크관리에도 집중할 예정"이라고 밝혔다.

임 이사는 이어 "각 본부별 리스크 관련 업무지원을 확대하고 전사통합 리스크업무를 수행할 수 있도록 했다"며 "아울러 내부 정보자산의 고도화를 통해 경영현황과 영업환경을 실시간으로 모니터링하고 동향을 파악할 수 있는 통합리스크관리 환경을 조성할 계획"이라고 설명했다.