이 기사는 2025년 04월 02일 15시23분 thebell에 표출된 기사입니다

우리금융캐피탈은 선제적인 잠재 리스크 관리 차원에서 모니터링을 강화하고 있다. 취급 자산 중에서도 주력인 수입차의 고액여신을 집중 관리하고 있다. 유동성 리스크는 우리금융지주의 표준안에 따라 일관성을 유지하는 전략으로 대응하고 있다.

리스크 관리 인프라도 지속적으로 개선하고 있다. 우리금융캐피탈은 자체 리스크 측정기법을 개발해 운영하고 있다. 채권모형 고도화를 추진하며 개인채무자보호법에 대해서도 적극 대응하고 있다. 올해는 목표 위험가중자산이익률(RoRWA)을 준수하기 위해 리스크 관리를 지원하는 시스템을 구축해나갈 계획이다.

◇제한된 자본 내 리스크 감안 자산 성장 목표

우리금융캐피탈은 리스크관리부를 중심으로 세부 리스크를 점검하고 있다. 리스크관리부는 신용정책부, 여신감리부와 함께 리스크관리본부 산하로 있다. 여신감리부의 경우 부실징후를 사전에 감지할 수 있는 업무를 강화하기 위해 2023년에 신설됐다. 리스크관리본부장(CRO)은 이기홍 전무가 맡고 있다. 이 전무는 우리은행 출신으로 주요 영업지점장과 충청북부영업본부장, 북부영업본부장 등 주로 일선 영업현장에서 경력을 쌓아 왔다.

올해도 캐피탈 업권은 취약 차주가 늘어나고 부동산PF 구조조정 등으로 건전성 악화가 우려되는 상황이다. 우리금융캐피탈은 전략 방향으로 잠재 리스크를 선제적 관리하고 리스크 규제 대응에 나설 계획이다. 먼저 신용대출과 수입차 고객여신 등을 집중 관리하고 있다. 기업대출의 경우 사전, 사후 관리를 위해 상환 가능성 점검을 강화하고 있다.


부동산PF에 대한 개선방안도 검토하고 있다. 현재 PF 자산에 대한 실행, 관리 기준을 마련해 우량 PF 자산 관리를 위한 체계를 운영하고 있다. 우리금융캐피탈 관계자는 "PF운용 가이드라인을 수립해 여신 실행에 반영 중"이라며 "PF 총한도에 대한 기준을 마련해 관리 자산의 규모를 적절하게 유지하고 있다"고 설명했다.

지난해 말 기준 부동산PF 자산은 8155억원이며 이중 본PF가 6658억원으로 81.6%를 차지했다. 부동산PF에 대한 고정이하여신(NPL)비율은 8.5% 수준을 보이고 있다. 연체가 진행 중인 PF 사업장에 대해서는 분기별 1회 사업성 평가를 진행하고 있다. 우리금융캐피탈 관계자는 "유의, 부실우려 차주로 분류 후 경공매를 적극적으로 추진해 건전성을 개선하고 있다"고 강조했다.

개인채무자보호법 대응에도 분주한 모습이다. 이달 중순부터 본격 시행되는 채무자보호법은 사적 채무조정의 제도화를 주요 골자로 한다. 대출금액 3000만원 미만 연체 채무자가 금융회사에 직접 채무조정 요청을 할 수 있도록 했다. 이에 대응해 우리금융캐피탈은 효율적인 채권 배정을 위해 채권모형 고도화를 추진하고 있다. 이를 무연체와 연체건의 신용정보사 이관 전략에 활용할 예정이다.


◇목표 RoRWA 준수 지원 시스템 구축 추진

우리금융캐피탈은 RoRWA 중심으로 전반적인 리스크 관리를 강화하고 있다. 최근 RoRWA 성과 평가를 기반으로 위험가중자산(RWA) 산출 정합성을 개선하고 있다. 목표로 하는 RoRWA를 준수하기 위한 지원 시스템도 구축하고 있다. 우리금융캐피탈 관계자는 "제한된 자본에서 리스크와 수익성을 감안해 포트폴리오를 운영할 것"이라고 말했다.

리스크 관리 인프라 개선도 지속적으로 추진하고 있다. 현재 정보계 시스템을 활용해 종합, 부문별 리스크를 측정하고 있다. 새로운 리스크 측정 기법도 개발해 운영하고 있다. 해당 기법은 지주와 리스크관리협의회, 리스크관리위원회에서 적정 여부를 검토하며 적합성 검증은 지주 모형검증부에서 실시하고 있다.

유동성과 관련해서는 그룹 유동성 리스크 관리 표준안에 따라 일관성을 유지하며 대응하고 있다. 우리금융캐피탈은 조달 자금의 도래 만기 분산을 위해 매달 관리 비율 범위 내에서 조달하고 있다. 회사채뿐 아니라 한도대, 기업어음(CP), 자산유동화증권(ABS) 등 차입 구조를 다양화하며 유동성을 일정 수준으로 유지하고 있다. 지난해 말 기준 원화 유동성 비율은 140.5%를 기록했다.