이 기사는 2012년 03월 23일 15시10분 thebell에 표출된 기사입니다

2003년 카드 사태 이후 국내 카드회사의 리스크 관리는 상당한 수준에 올라와 있다. 그 중 신한카드의 'PRS(Probable Risk Score: 잠재 리스크 예측 평점)' 모형이 주목받는 건 그 정교함에 있다. 더벨 리스크 매니저 어워즈 여전회사 부문 최우수상의 비결이기도 하다.

외부 크레딧뷰로(CB)에만 의존하지 않고, 자체적인 모형을 통해 고객군을 더욱 세분화하는 게 신한카드 리스크 관리의 핵심이다. 도출된 결과로 잠재 리스크 고객군을 가려내 실제 조치를 취해 나가고 있다.

경기 변동시 잠재 리스크 고객을 선제적으로 관리하는 게 목표다. 코리아크레딧뷰로(KCB)의 신용등급과 PRS 스코어의 결합으로 고객을 세분화시켜 관리한다. 같은 CB 등급도 신한카드의 시스템을 한번 거치면 다른 등급으로 분류될 수 있다는 뜻이다.


PRS 모델에서 중시하는 것은 미래의 리스크, 즉 잠재 리스크를 발굴해 내는 것이다. 이는 경기변동에 민감한 회원 속성 정보 위주의 모델링과 과거 경험 데이터가 아닌 미래 불확실성을 반영한 회원 분류 체계를 통해 가능했다. PRS 모형의 항목에는 △카드 정보 △카드 이용 변동지수 △채무 형태 △상환 능력 등이 포함돼 있다

지난 2010년 4월 PRS 시스템 개발에 착수해 지난해 2월부터 실제 업무에 적용하고 있다. 한달 뒤에는 불량 고객군을 실제로 분리해 카드론과 할부금융, 카드 신규 발급 제한 등의 조치를 했다. 15만명이 대상이었다. 취급액 기준 월 23억원, 연간누적 276억원이 줄어들었다.

지난해 7월에는 2만1000명을 대상으로 선제 조치를 했다. 내부 '컨틴전시 플랜'에 따라 이 시스템을 이용해 다시 고객군을 나눠 2차 조치에 나선 것이다. 결과적으로 우량·일반 그룹 고객의 잔액은 증가하고 잠재리스크 관리 대상 그룹의 잔액은 감소했다.

지광수 신한카드 리스크관리본부장(사진)은 "KCB 등급만으로는 한계가 있어 자체 모형을 통해 적시성 있게 활용하고 있다"고 말했다.

지 본부장은 '제2의 카드사태' 가능성을 낮게 봤지만, 위기시 신한카드에 미치는 영향은 적지 않을 것으로 봤다. 특히 과거와 달리 대부분의 관리 대상 고객들이 다른 금융회사와 얽혀 있는 '다중채무자'라는 점을 주목했다.

그는 "과거에는 카드만의 문제였다면 최근은 가계 부채 전체의 문제"라며 "경기 변동을 주시해야 한다"고 말했다. 이어 "하반기로 가면서 경기가 살아나 카드사 건전성도 개선될 것"이라고 봤다.

그는 리스크를 오롯이 제거하는 것만이 리스크 관리의 목표가 되어서는 안된다고 강조한다. 철저한 리스크 관리는 결국 우량 고객에게 더 많은 혜택을 주는 쪽으로도 가야 된다는 설명이다.

그는 "불량 고객에 대한 리스크를 없애는 것은 당연한 것이고 우량 고객에게 좋은 거래 조건을 제공하는 것 역시 리스크 관리의 순기능이라 볼 수 있다"고 말했다. PRS를 통해 철저한 리스크 제거 뿐 아니라 리스크 감수도 가능하다는 뜻으로 해석 가능하다.

지 본부장은 "지난 카드 사태를 겪은 국내 카드회사들의 리스크 관리는 상당히 고도화돼 있다"며 "신한카드 내부 리스크관리 시스템이 그 중 정교하다는 평가를 받는다"고 말했다.