이 기사는 2019년 12월 26일 16:10 thebell 에 표출된 기사입니다.

JB금융그룹이 내부등급법 도입 첫 단계인 광주은행의 내부모형 변경승인을 내년 2월 목표로 추진한다. 이후 6월쯤에 내부등급법 신청을 하고 1년 넘는 테스트기간을 거쳐 2021년 말 금융당국의 최종 승인받겠다는 청사진을 갖고 있다.

26일 은행권에 따르면 JB금융은 위험가중자산 내부등급법 도입 스케줄을 어느 정도 가닥 잡았다. 첫 단계인 광주은행 내부모형 변경승인을 내년 2월쯤에 완수하는 것으로 목표를 세웠다.

내부등급법은 은행 자체 신용평가시스템에 의해 산출된 리스크 측정요소를 활용, 위험가중자산을 산출하는 방식이다. 내부등급법을 쓰면 위험가중자산이 적게 산출되는 효과가 있어 자본비율 제고로 이어진다.

내부등급법을 사용하기 위해선 금융감독원의 승인이 필요하다. JB금융 계열사 가운데 광주은행만 이를 승인받아 활용하고 있다. JB금융은 광주은행의 내부등급법 모델을 업그레이드해 지주사와 전북은행 등에 확대 적용키로 했다.

광주은행이 계획대로 내년 2월께 내부등급법 변경승인을 받을 경우 전북은행의 리스크 측정요소들을 융합, 6월쯤에 새로운 평가모형을 구축할 방침이다. 이후 금감원에 내부등급법 도입신청을 내고 1년여간 테스트기간을 거쳐 2021년 말 승인 받는 것을 목표로 하고 있다.

은행권 관계자는 "통상 내부등급법을 신청하면 1년 정도 금감원 테스트기간을 거쳐 승인여부가 결정된다"며 "다만 JB금융은 전북·광주은행 투뱅크 체제인 탓에 기간이 좀 더 길 것으로 예상된다"고 말했다.


내부등급법 도입은 김기홍 JB금융 회장의 최대과제 중 하나다. 2011년 JB우리캐피탈과 JB자산운용, 2014년 광주은행, 2016년 캄보디아 프놈펜상업은행을 인수하는 과정에서 자산규모가 크게 불어났고 그룹 차원의 리스크관리 능력을 갖춰야 할 필요성이 커졌다.

연이은 인수합병(M&A)으로 JB금융의 보통주자본비율(CET1)은 위험수준까지 떨어졌다. 올 1분기 CET1은 9.3%로 금융당국의 권고치(9.5%)를 밑돌았다. 이대로 가면 배당도 어려운 상황이었다.

김 회장은 지주사 인력 감축 및 비용절감 등의 노력으로 보통주자본(보통주자본금+자본·이익잉여금) 늘리기에 매진했다. 덕분에서 JB금융의 CET1은 2분기말 9.62%, 3분기말 9.83%까지 상승했다.

내부등급법이 도입될 경우 자본비율은 추가 상승할 것으로 예상된다. 신용평가 등급분류가 좀 더 세분화되면 JB금융의 CET1비율은 지금보다 0.6~0.8%포인트 오를 것으로 추산되고 있다.