이 기사는 2020년 08월 24일 11:10 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리카드는 최근 몇 년 새 가장 양호한 건전성 지표를 올 상반기 말 선보였다. 신용평가모형을 인공지능(AI) 방식으로 자체 개발한 뒤 계속해서 고도화한 결과다. 코로나19 시국 속에서도 이를 활용해 총부채원리금상환비율(DSR)이 높은 고객을 중점 관리하며 리스크 관리에 만전을 기하고 있다.

우리카드의 이 같은 리스크 관리 전반을 견인하고 있는 이는 김종윤 위험관리책임자(CRO)다. 우리은행에서 쌓아온 IT 노하우를 우리카드에 효율적으로 접목시켜 안정적 성과를 이끌어 내고 있다.

◇2018년 자체 신용평가모형 개발, 고도화 통해 건전성 개선

24일 금융권에 따르면 우리카드의 6월 말 기준 고정이하여신(NPL)비율은 0.75%를 기록했다. 직전 분기(0.91%)나 1년 전(0.94%)과 비교했을 때 상당히 낮아진 수치다. 같은 기간 연체율 역시 1.34%에서 1.08%로 떨어졌다. 일부 채권 매각을 감안해도 2018년 이후 최저 수준이다.


우리카드는 2013년 11월부터 약 10개월간 신용전략 부문과 리스크측정 부문으로 나눠 신용평가시스템 컨설팅, 시스템 구축을 진행했다. 현재는 신용평가점수제 도입에 맞춰 전면 업그레이드를 추진하고 있다.

특히 2018년 1월 자동차할부 신청 고객의 신용평가모형을 AI 방식으로 자체 개발했다. 우리카드 관계자는 "AI 모형을 적용해 건전성은 유지하면서 승인율을 높이는 효과를 경험했다"며 "이후 신용카드 신규 승인, 한도 상·하향, 채권관리, 대출승인 영역으로 확대 적용하고 있다"고 설명했다.

대출 전용 AI 모형은 작년 5월 개발을 완료하고 같은 해 7월부터 적용해왔다. 지금은 6개의 AI 모형을 추가 개발해 카드신규 및 대출한도 산정 시 활용하고 있다. 올 들어서는 2년이 지난 AI 모형을 순차적으로 업데이트하고 있다.

기존 정통적인 통계모형은 로지스틱 회귀분석 방법론에 따라 모형을 구성하는 항목이 15개 내외에 불과하다. 활용 가능한 데이터가 계속 늘어나는 만큼 한계가 뚜렷했다. AI 모형은 딥러닝(Deep Neural Network) 방법론을 사용해 이 항목을 150개 내외로 늘릴 수 있다. 다만 AI 모형이 결과도출 과정에서 설명력이 부족하다는 점을 보완해 기존 통계모형도 함께 사용하고 있다.

이 관계자는 "코로나19에 따른 부실 가능성에 대비하기 위해 그룹 차원에서 위기단계별 대응 조치를 적용하고 있다"며 "대출전용 AI 모형을 통해 총부채원리금상환비율(DSR)이 높은 고객들을 중점 관리를 하고 있다"고 설명했다.

실제 연체 금액이 줄어드는 효과를 봤다. 카드론과 신용대출의 신규연체 금액은 각각 15%, 4%씩 감소했다는 설명이다.

우리카드는 월 3300억원 수준의 카드론을 취급하고 있다. 작년 말과 비교하면 가계대출 증가율은 2% 수준이다. 코로나19 사태 장기화에 대비해 선제적으로 약 100억원의 충당금을 추가 적립했다. 대출서비스채권(현금서비스,카드론, 신용대출)에 대해 올 상반기 평균 4.5%의 충당금을 쌓았다.

◇김종윤 전무 "레버리지배율 7배 이내 관리 계획"

아울러 금융당국이 오는 10월부터 카드사의 레버리지배율(자기자본 대비 총자산 비율) 규제 수준을 기존 6배에서 8배로 완화키로 하면서 우리카드는 성장 여력이 커질 전망이다. 6월말 기준 레버리지배율은 5.86배까지 치솟았다. 지난달에는 5.42배 수준까지 떨어졌으나 버퍼가 넉넉하지 않은 상황이다.

우리카드의 건전성 관리 전반을 이끌고 있는 김종윤 우리카드 위험관리책임자·전무(사진)는 "기본과 원칙을 준수하고 장기적인 관점에서 건전성과 수익성, 성장성의 균형을 도모해야 한다"며 "회사의 지속 가능한 성장을 추구하는 게 리스크 관리자의 역할"이라고 말했다.

이어 "추후 가계대출에 15% 가중치가 붙으면 레버리지배율은 약 0.3배 증가할 것으로 전망된다"며 "자본확충과 안정적 이익 창출을 통해 향후 레버리지배율을 7배 이내에서 관리할 예정"이라고 밝혔다.

6월 말 기준 우리카드의 총자산은 10조7509억원을 기록했다. 이 경우 1조3000억원 가량 추가로 자산을 확보할 수 있다.

규제 완화로 확보한 여력은 신용판매를 중심으로 회원자산을 늘리는 데 주로 쓸 예정이다. 추가 수수료 인하에 대비해 자동차금융을 확대할 때도 활용할 방침이다.

성장과 동시에 코로나19 여파에 대비해 유동성 관리에도 나섰다. 6월 말 기준 우리카드는 현금성자산과 크레딧라인을 각각 5000억원씩 마련했다. 총 차입금 7조6000억원 가운데 단기 차입금은 3000억원으로 전체의 4% 수준에 불과해 안정적이다.

김 전무는 "전략, 재무·자금, 리스크·채권 부문마다 위기상황별 액션플랜(Action Plan)을 마련해 이행 현황을 점검하고 있다"며 "원화 카드채 외에도 해외 ABS, 기업어음 등 조달원을 다변화해 안정성을 확보했다"고 전했다. 필요하다면 추후 채안펀드도 활용할 수 있다는 입장이다.

1963년생으로 중앙대학교 물리학과를 졸업한 김 전무는 우리은행에 입행해 2009년 지점장까지 지냈다. 2011년 IT지원부 부장과 2016년 ICT지원센터 본부장까지 역임했다. 지난해 우리카드 측에 합류하면서 CRO를 맡게 됐다.