농협금융, 바젤Ⅲ 도입시 BIS비율 '최소 118bp' 개선 삼정KPMG 등 컨설팅 거쳐 이달 말 도입…시스템 최종 점검 착수
손현지 기자공개 2020-09-11 07:26:14
이 기사는 2020년 09월 10일 15:35 thebell 에 표출된 기사입니다.
NH농협은행이 이달 말로 예정된 바젤Ⅲ 신용리스크 산출시스템 도입을 완료하면 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 적어도 118bp 개선될 것으로 분석된다. 자본적정성 관리에 그만큼 숨통이 트일 전망이다.10일 금융업계에 따르면 농협은행은 컨설팅 업체인 삼정KPMG, 위드정보와 함께 '바젤Ⅲ 신용리스크 프로젝트' 마무리 단계에 돌입했다. 올해 3월 말 자본총계를 기준으로 측정할 경우 바젤Ⅲ 신용리스크 위험가중치가 조정되면 연말 BIS비율은 최소 118bp에서 최대 287bp 개선될 것으로 추정하고 있다.
전망치의 범위 폭이 큰 이유는 연간 자본하한(output floor) 변동 추이 때문이다. 농협은행 관계자는 "자본하한이 매년 상승하는데 연초 60%에서 최대 72.5%까지 상승할 것으로 예상된다"고 말했다.
2022년 이를 도입하려던 농협은행은 예정보다 1년 6개월 앞당겨 바젤Ⅲ 전산개발 구축에 착수한 상태다. 그 중에서도 신용리스크 평가 개편안의 경우 기업대출의 부도율(PD)과 부도시손실율(LGD)을 하향조정해 위험가중치(RW)를 낮추는 것을 골자로 한다.
특히 자본하한 산출방식이 달라진다. 예컨대 기업 익스포저 중 BBB+~BBB-등급의 경우 RW가 현행 100%에서 75%로 낮아진다. 자본하한(72.5%)을 적용했을 때 RW 최저치는 54.4%까지 내려간다. 다만 기업대출 상당 부분이 A등급 이상인 만큼 기업대출 RW에 미치는 영향은 미미할 전망이다.
무담보대출이나 부동산담보대출도 신용위험가중치가 변경된다. 무담보, 부동산담보 RW가 기존 35%, 45%에서 20%, 40%로 줄어든다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배 가산)도 폐지된다. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치도 100%에서 85%로 하향 조정된다.
레버리지비율 산출 방식도 일부 바뀐다. 레버리지비율은 총익스포저(총자산+부외익스포저 등) 대비 기본자본으로 계산한다. 기존에는 은행들이 3% 이상으로 레버리지비율을 맞춰야 하지만 개편안에서는 글로벌 결제 시스템을 갖춰야 하는 은행(G-SIB)의 경우 추가자본 부과량의 50%를 추가 레버리지비율로 부과한다.
농협은행 관계자는 "바젤Ⅲ 안착을 위해 만전을 기할 것"이라며 "최근에는 운영리스크 시스템 구축 프로젝트도 착수했다"고 말했다.
바젤Ⅲ 최종안 도입은 전 세계적인 추세다. 은행 상호 간의 객관적 비교 기준을 확보하기 위해 리스크 산출방식을 통일시키려는 목적이다. 글로벌 금융위기 사태가 재발하지 않도록 은행시스템의 복원력을 높이겠다는 취지다.
우리 금융당국도 2023년 1월까지 이를 금융권에 적용하기로 했다. 국내에선 JB금융지주(광주·전북은행 포함)가 앞서 6월 조기 도입한 것을 시작으로 대다수 은행이 이달 말 이를 도입하기로 했다. SC제일은행과 시티은행, 카카오와 케이뱅크만 일정대로 이를 적용할 예정이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 우리금융 "롯데손보 M&A, 과도한 가격 부담 안한다"
- 신한캐피탈, 지속성장 포트폴리오 리밸런싱 체계 강화
- 하나금융, ELS 악재에도 실적 선방…확고한 수익 기반
- 하나금융, 자본비율 하락에도 주주환원 강화 의지
- 국민연금, '역대 최대 1.5조' 출자사업 닻 올렸다
- [도전 직면한 하이브 멀티레이블]하이브, 강한 자율성 보장 '양날의 검' 됐나
- [퍼포먼스&스톡]꺾여버린 기세에…포스코홀딩스, '자사주 소각' 카드 재소환
- [퍼포먼스&스톡]LG엔솔 예견된 실적·주가 하락, 비용 절감 '집중'
- [퍼포먼스&스톡]포스코인터, 컨센서스 웃돌았지만 주가는 '주춤'
- 신한금융, ‘리딩금융’ 재탈환에 주주환원 강화 자신감
손현지 기자의 다른 기사 보기
-
- [Market Watch]'조달 난항' 중견 건설사, P-CBO가 대안될까
- [Market Watch]증권채 투심 개선...A급 증권사는 여전히 '신중모드'
- [Market Watch]리테일 노린다...부산은행·JB금융 '월이자 코코본드'
- [CFO 워치]NH증권 윤병운표 '파격인사', CFO 첫 외부영입
- KT&G, '반ESG 정서' 마케팅으로 만회했다
- [IB 풍향계]DN솔루션즈, 급한 불 껐다…상장 일정 '속도조절'
- [Market Watch]'금리매력' A급 훈풍?…옥석가리기 '본격화'
- [IB 풍향계]두산그룹 하반기 추가조달 가능성에 IB들 '기웃'
- '현금 풍부' LG전자, 공모채 패싱할까
- [IB 풍향계]'크레딧물 희소성' AA 등급 흥행지속…IB 세일즈 박차