이 기사는 2025년 04월 04일 09시02분 THE CFO에 표출된 기사입니다

BNK캐피탈이 여신감리 기능을 재편한다. 여신 자산 손실을 최소화하기 위해서다. 관련 관리 체계도 고도화하며 부실 징후 여신에 대한 점검을 강화하고 있다. 각종 위기 상황을 선제적으로 대응하며 리스크와 수익 간 균형을 유지해나갈 계획이다.

위험가중자산(RWA) 관리 강화를 통한 자본적정성 제고도 중점 추진 과제다. BNK캐피탈은 자본을 확충하고 부동산PF 자산은 꾸준히 회수할 예정이다. 중장기적으로는 자체 통합 리스크 관리시스템(RMS)을 구축하겠다는 목표다.

◇자본적정성 제고 차원 RWA 관리 강화

리스크관리본부에서 관련 실무를 담당하고 있다. 본부 산하에는 리스크관리부와 신용평가부를 두고 있다. 이중 리스크관리부가 주무팀으로서 전반적인 리스크를 파악하고 관리하고 있다. 리스크 유형별로는 소관부서가 다르다. 신용 리스크는 각 영업부에서 관리하며 금리와 유동성 리스크는 자금부에서, 전산 리스크는 IT기획부가 소관한다.

이사회 내에는 리스크관리위원회를 구성하고 리스크 허용 한도를 설정하고 있다. 올해 리스크 허용 한도는 1조1050억원으로 전년(1조1280억원) 대비 230억원 줄었다. 신용 리스크 허용 한도는 8350억원으로 전년과 동일하며 금리 리스크는 1350억원이다. 신용편중 리스크는 550억원으로 전년보다 350억원 감액됐다.


올해 BNK캐피탈은 여신감리 업무 리뉴얼을 추진한다. BNK캐피탈 관계자는 "각종 위기 상황에 대비해 선제적으로 리스크 관리를 강화 중"이라며 "여신 자산 손실 최소화, 운용자산의 건전성 제고를 위해 여신감리 기능을 대폭 확대할 계획"이라고 말했다. 여신 이행조건 감리, 테마 감리, 수시론 리뷰, 정기론 리뷰 등을 실시하며 리스크 관리 역량을 키워내겠다는 목표다.

RWA 관리 강화를 통한 자본적정성 제고도 추진한다. BNK캐피탈은 관리 한도와 규제비율 등의 준수를 위한 RWA 관리 방안을 마련할 예정이다. RWA를 감안한 성장 정책을 통해서는 고수익 자산인 렌터카 자산 등의 포트폴리오를 확대할 계획이다. BNK캐피탈 관계자는 "이를 통해 자본은 확충하고 PF 자산 회수를 꾸준히 진행할 것"이라고 말했다.


◇중장기적 자체 통합 관리 시스템 구축 목표

BNK캐피탈은 예상손실과 부도율, 연체율, 부도시 손실률 등을 정기적으로 점검하고 있다. 매년 론리뷰를 2회 실시하며 부실징후 여신을 사전에 예측 관리하고 있다. 주요 지표 모니터링을 통해 유동성도 상시 관리하고 있다. 주요 지표는 회사채 만기 분포, 즉시 가용 유동성 비율, 단기 조달 비율 등이다. 회사채 등 차입이 어려운 외부환경 리스크가 발생할 경우에는 약 1조원의 크레딧 라인을 활용해 자금 조달 리스크에 대응할 예정이다.

체계적인 리스크 관리 구조도 마련하고 있다. 최근에는 건전한 운영 리스크 관리원칙(PSMOR)을 도입했다. 이를 통해 단위 사업부문, 독립적 운영 리스크 관리부문, 내부감사 등 3단계 통제 체계를 구축했다. 이외 조기경보시스템을 고도화하는 등 변화하는 환경에 맞춰 관련 관리체계와 시스템도 강화하고 있다.

중장기적으로 자체 통합 리스크 관리시스템을 구축하는 데 목표를 두고 있다. 이 시스템을 통해서는 내부 리스크와 유동성 리스크, 해외법인 리스크 등을 체계적으로 관리할 수 있다. 특히 다수의 해외법인을 두고 있어 사전협의, 사전·사후보고 등에 대한 관리 체계도 구축할 계획이다. 올해는 해외법인의 독립적인 리스크 관리 계획도 마련할 예정이다.