이 기사는 2025년 05월 14일 14시52분 THE CFO에 표출된 기사입니다

웰컴저축은행이 중점적으로 관리하는 리스크는 위험한도다. 산업별, 상품별 한도를 설정하고 세부 관리 방안을 마련하고 있다. 이를 통해 잠재적 손실을 최소화하며 자산 운용에 대한 안정성을 확보해 나가고 있다.

일환으로 PF 익스포저를 축소하며 신용공여가 쏠리지 않도록 관리하고 있다. 신용 리스크에 대해서도 주기적으로 점검하며 이를 신용평가시스템(CSS) 관리 전략에 반영하고 있다. 웰컴저축은행은 위험 요소를 사전에 대응하며 안정적인 수익 기반을 구축하겠다는 계획이다.

◇부동산PF 사업장 관리 체계는

웰컴저축은행은 위험관리위원회에서 리스크 관리 관련 업무를 통할하고 있다. 각종 거래에서 발행하는 리스크 점검은 위험관리책임자(CRO)가 담당한다. 현재 웰컴저축은행의 CRO는 이성수 이사가 맡고 있다. CRO 산하에는 위험관리팀과 여신감리팀을 구성하고 있다. 리스크별 담당부서도 별도 지정해 세부 관리 계획에 따라 리스크를 통제하고 있다.

올해 웰컴저축은행은 안정적으로 자산을 운용하는 데 목표를 두고 있다. 위험한도 관리를 통해 잠재적 손실을 줄여나갈 예정이다. 위험한도는 자기자본비율, 유동성 비율, 주요 건전성 지표, 위험관리 지표 등을 감안해 설정하고 있다. 지난해에는 신용 리스크와 시장 리스크 등에 대한 위험한도를 설정했다. 대체투자 운용 한도도 신설해 투자자산에 대한 세부적인 리스크도 관리하고 있다.


최근 부동산PF에 대한 관리 체계를 강화하고 있다. 지난해 웰컴저축은행의 부동산PF 신용공여액은 2997억원을 기록했다. 전년(5899억원)보다 절반 수준으로 줄이며 편중되지 않도록 관리하고 있다. 다만 부실 우려 사업장이 늘어나면서 건전성 지표는 저하됐다. 부동산PF에 대한 연체율은 7.02%를, 고정이하여신(NPL)비율은 9.68%를 기록했다.

웰컴저축은행은 거래 허용한도, 목표 비율 설정 등을 통해 부동산PF를 관리하고 있다. 웰컴저축은행 관계자는 "적정 포트폴리오를 구성해 위험 요소를 최소화하고 있다"고 말했다. PF 전체 건에 대해서는 사업성 평가와 사후관리 등 점검을 진행하고 있다. 브릿지대출의 경우 3개월 이내 만기 도래하는 사업장에 대해 현장방문을 실시하고 있다.


◇신용 리스크 주기적 점검, CSS 관리 전략에 반영

웰컴저축은행은 신용 리스크를 주기적으로 점검하고 있다. 이를 CSS 관리와 한도 전략에 반영하며 리스크 발생을 최소화하고 있다. 포트폴리오는 차주별, 산업별, 지역별 등을 고려해 적정 수준으로 구성하고 있다. 이는 특정기업과 계열 기업군에 대해 과도한 신용 리스크 노출을 방지하기 위함이다. 유가증권은 분산투자를 원칙으로 하며 4130억원 규모로 운용하고 있다.

유동성에 대해서도 허용한도와 목표 비율을 설정하고 있다. 지난해 유동성 비율은 119.49%로 전년 대비 53.8%포인트 하락했다. 웰컴저축은행 관계자는 "유동성 관련 전문 인력이 거액 자금, 시장성 자금 등 머니무브를 예측하며 관리하고 있다"고 말했다. 주요 점검 항목은 유동성 자산, 포지션 금액, 부채의 구성 요소, 만기 구조 등이다. 유동성 자산으로는 1조3045억원을 확보하고 있다.

웰컴저축은행은 위험가중자산(RWA) 관리 계획도 별도 수립하고 있다. 웰컴저축은행 관계자는 "필요 시 유상증자, 후순위채권, 자산 매각 등을 검토할 수 있다"며 "자본 확충을 위한 세부 방안도 대비하고 있다"고 말했다. 2022년 이후로는 매년 1회 이상 위기상황을 분석하고 있다. 손익과 주요 건전성 지표에 미치는 영향을 분석해 위험 요소를 사전에 대응하고 있다.