이 기사는 2015년 12월 21일 11:41 thebell 에 표출된 기사입니다.

4대 금융지주회사가 연말을 앞두고 앞다퉈 내부등급법 승인을 신청하고 있다. 금융지주회사들은 최근 바젤III 적용 과정의 일환으로 위험가중자산 산출방법을 내부등급법으로 전환하는 작업을 진행하고 있다. 바젤III에 따라 금융지주사들은 오는 2016년 12월부터 내부등급법을 시행해야 한다.

21일 금융권에 따르면 이달 들어 하나금융지주·NH금융지주·신한금융지주는 금융감독원에 지주회사 내부등급법 승인 신청서를 제출했다. 바젤III는 내년 말부터는 각 금융지주회사들이 내부등급법을 통해 위험가중자산을 산출하도록 권고하고 있다. 따라서 금융당국의 신청 승인 시점도 내년 하반기 중에는 완료될 것으로 보인다.

4개 금융지주회사의 주요 계열사인 은행의 경우 이미 내부등급법을 적용하고 있다. 이번 작업은 이를 더 고도화 해 그룹 전체적으로도 동일차주에 대해 동일한 등급을 부여하기 위해 기업 익스포져 관련 신용평가 모형을 도입하려는 것이다. 하나의 기업은 그룹 내 계열사가 동일한 눈으로 바라보자는 취지다.

금융지주사 내부등급법이 도입되면 각 회사들은 위험가중자산 감소 효과를 누릴 수 있다. 은행 내부등급법의 경우 기업이나 가계의 대출과 채권에 대해 평가하는 위험가중치는 표준방법보다 낮은데, 이를 카드나 증권 등 계열사에도 적용하면서 그룹 전반적으로 위험가중자산을 낮출 수 있을 것으로 기대되고 있다.

내부등급법 도입과 관련해 가장 발 빠르게 움직인 곳은 하나금융이다. 하나금융은 지난해 11월 LG CNS에 시스템 구축을 발주, 올해 4월에는 기업신용평가 모델 개발을 마치고 지난 6월 금융당국을 상대로 사전 프레젠테이션(PT)을 진행했다. 지적 사항 등에 대한 수정 과정을 거친 후 지난 10일 금융당국에 최종 신청서를 제출한 것으로 알려졌다.

하나금융은 각기 다른 시스템을 쓰고 있던 외환은행과 하나은행을 아우를 수 있는 신규모형을 만들어야 했다는 점에서 다른 지주사 보다 개발을 서둘렀던 측면이 있다. 이번 신규 시스템 개발로 하나은행이나 외환은행 어느 곳과 거래했든지 한 기업을 동일한 등급으로 평가할 수 있는 툴이 마련됐다.

NH금융은 은행계 금융지주사로는 처음으로 증권사를 포함한 내부등급법을 추진하고 있다는 특징이 있다. 우리투자증권을 인수하면서 그룹 내 증권 비중이 15%를 넘어가면서 다른 금융지주사와는 달리 증권 부문에 내부등급법을 도입해야 할 필요가 생겼다. NH농협은행의 경우 2009년부터 내부등급법을 적용하고 있었다. 신규로 도입할 NH금융의 내부등급법의 경우도 은행을 기본 삼아 증권 등 비은행 자회사의 기업차주 신용평가 방식을 맞추는 형태로 진행됐다.

신한금융과 KB금융은 대형 전업 카드사를 갖고 있어 이들을 그룹 내부등급법 대상에 포함해야 한다는 이슈가 있다. 다만 두곳 모두 카드 계열사들이 이전에는 은행에 있다 분사됐기 때문에 큰 흐름에서는 신용평가 방법이 비슷해 이질감이 적다는 설명이다. 신한금융은 지난 18일 승인신청서를 접수했으며, KB금융지주 또한 내년 초 신청서를 접수할 것으로 예상되고 있다.