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[thebell League Table]디에스 ‘약진’…아이온 다수 청산[헤지펀드/퇴출입 헤지펀드]163개 진입…28개 이탈·22개 청산

이민호 기자공개 2020-07-21 13:12:22

이 기사는 2020년 07월 16일 16:10 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

2020년 상반기 더벨 헤지펀드 리그테이블에 신규로 이름을 올린 펀드는 163개로 집계됐다. 반면 68개는 자취를 감췄다. 이 중 22개는 상반기중 청산됐으며 38개는 설정액이 100억원 미만으로 감소하며 헤지펀드 리그테이블 진입요건을 충족하지 못했다.

◇디에스, 7개 펀드 신규진입…비앤아이 ‘브리스틀콘1호’ 재진입

152개 펀드는 2019년 상반기중 설정돼 운용기간 1년을 만족하며 2020년 상반기 헤지펀드 리그테이블에 신규 진입했다. 디에스자산운용은 263억원 규모 ‘디에스 Different. G3 전문투자형 사모투자신탁’과 253억원 규모 ‘디에스 Innovator. I 전문투자형 사모투자신탁’ 등 이벤트드리븐(Event Driven) 전략의 전체 1123억원 규모 7개 펀드를 헤지펀드 리그테이블에 새로 올렸다.

씨앗자산운용도 388억원 규모 ‘씨앗멀티-宮전문투자형사모투자신탁’과 274억원 규모 ‘씨앗멀티-淸전문투자형사모투자신탁’ 등 멀티전략(Multi-Strategy)의 전체 1465억원 규모 6개 펀드를 신규 진입시켰다.

9개 펀드는 운용기간 1년이 경과했지만 설정액 100억원 미만으로 2019년 헤지펀드 리그테이블에 포함되지 못했다가 이번에 100억원을 넘기며 재진입했다. 비앤아이자산운용 ‘비앤아이 브리스틀콘 전문투자형 사모투자신탁 제1호’는 설정액을 96억원에서 128억원으로 늘렸다. 이 펀드는 연초 이후 14.85%의 수익률로 2020년 상반기 헤지펀드 리그테이블 멀티전략 펀드 중 수익률 1위에 올랐다. 우량주 중심 투자와 풋옵션을 이용한 헤지전략이 성과에 주효했다.

알펜루트자산운용 ‘알펜루트 올리브트리 전문투자형 사모투자신탁 제1호’는 설정액이 98억원에서 109억원으로 증가했다. 이 펀드는 지난해까지만 해도 프리IPO 투자에 집중해 이벤트드리븐 전략으로 분류됐지만 올해 들어 절대수익추구형스와프(ARS·Absolute Return Swap) 전략 등을 이용하는 멀티전략 펀드에 대한 재간접투자 비중이 높아져 멀티전략으로 분류됐다.

피티알자산운용 ‘PTR 일본 중소형주 전문투자형 사모투자신탁1호’는 설정액을 98억원에서 103억원으로 늘렸다. 피티알자산운용은 시가총액을 특허가치기술 평가금액으로 나눈 PTR지수를 활용해 중소형 기술주에 집중 투자한다. 일본 중소형주에 투자하는 이 펀드는 시장상황이 급변할 경우 종목별 비중을 탄력적으로 조절하면서 인버스 ETF를 함께 편입하는 전략을 이용한다.

이외에 ‘헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제4호’, ‘유리에이원코스닥벤처전문투자형사모투자신탁’, ‘디에스 Different. K2 전문투자형 사모투자신탁’, ‘디에스 Beyond.D 전문투자형 사모투자신탁’, ‘IPARTNERS 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁1호’, ‘쿼드 Definition 3 전문사모투자신탁 1호’가 설정액을 100억원 이상으로 늘리며 재진입에 성공했다.

썬앤트리자산운용의 ‘썬앤트리-크립톤 밸류업 전문투자형 사모투자신탁1호’는 메자닌을 주로 편입하는 이벤드트리븐 전략의 펀드로 라임자산운용에서 이관받으며 NH투자증권과 프라임브로커서비스(PBS) 계약을 신규 체결했다. 더벨 헤지펀드 리그테이블은 PBS를 활용해 신용공여 등 레버리지를 일으킬 수 있는 펀드를 대상으로 집계한다.

2018년 4월 설정한 289억원 규모 ‘에이치알 다빈치 벤처기업 전문투자형 사모투자신탁 제2호’는 2019년 헤지펀드 리그테이블에 누락됐다가 이번에 포함됐다.

◇아이온 4개 펀드 청산…삼성운용 ‘다빈치2호’ 해지

이번에 제외된 68개 펀드 중 22개는 올해 상반기중 청산됐다. 아이온자산운용은 ‘아이온 제우스 전문투자형 사모투자신탁 제2호’를 포함한 전체 702억원 규모 4개 펀드를 청산했다. 모두 2018년 1월과 2월중 설정된 펀드들이다.

삼성자산운용은 픽스드인컴(Fixed Income) 전략의 ‘삼성다빈치전문투자형사모투자신탁 제2호’를 상반기중 청산했다. 2170억원 규모 펀드로 청산된 펀드 중 사이즈가 가장 크다. 장단기 채권의 가격의 차이를 활용한 상대가치 투자 등 차익거래 전략을 구사하는 펀드다. 한국투자신탁운용의 픽스드인컴 펀드인 1023억원 규모 ‘한국투자베이직전문투자형사모증권투자신탁79호(채권)’도 청산펀드에 이름을 올렸다.

트러스톤자산운용의 에쿼티헤지(Equity Hedge) 펀드인 ‘트러스톤탑건멀티스트래티지전문사모투자신탁제1호’도 청산됐다. 265억원 규모였던 이 펀드는 올해 3월부터 주요 수익자의 환매요청으로 꾸준히 축소됐다. 트러스톤자산운용은 헤지펀드 비즈니스보다는 공모펀드 정상화와 일임자금 운용에 집중하고 있다.

38개 펀드는 상반기중 설정액이 100억원 미만으로 줄어들며 헤지펀드 리그테이블에서 이탈했다. ‘JB 공모주 전문투자형 사모투자신탁 제2호’ 설정액은 251억원에서 15억원으로 감소했고 ‘밸류시스템 백록담 전문투자형 사모투자신탁’ 설정액은 212억원에서 73억원으로 줄었다. 193억원이었던 ‘DB캐리플러스전문투자형사모투자신탁 제1호’ 설정액은 94억원으로 감소했다.

이외에 라임자산운용 전체 펀드가 2020년 상반기 헤지펀드 리그테이블 집계에서 제외됐다.

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