이 기사는 2023년 02월 15일 09:49 thebell 에 표출된 기사입니다.

"불확실성이 많이 남아 있는 어려운 환경이다. 자본시장이라는 게 금융과 실물경제를 떼놓고 볼 수 없는데 버블에 대한 대가는 실물경제 쪽에서 치러야 한다. 이 과정에서 약한 고리들이 어려워지는데 이에 대한 관리에 주력하고자 한다."

최철수 KB금융지주 부사장(사진)은 더벨과의 통화에서 지주 리스크관리총괄(CRO)로서 첫 해를 맞는 각오를 밝혔다. 최 부사장은 그룹 내 '전략통'으로서 리스크 관리 전문가로 꼽힌다. KB금융지주와 KB국민은행에서 CRO를 맡았고, KB생명보험에서는 경영기획본부장(CFO)으로 활약했다.

KB그룹 내 핵심 계열사에서 리스크 관리를 위해 종횡무진한 최 부사장은 그간의 성과를 인정받아 올해 지주 CRO로 선임된 동시에 부사장으로 승진했다. 최 부사장은 국민은행 CRO를 맡던 시절 코로나19 위기대응 체제 속 자본적정성 관리 강화에 매진했다. 올해는 리스크 관리 컨트롤타워로서 부정적 경기 전망에 따른 리스크 관리가 과제로 주어졌다.

◇핵심 계열사 리스크 관리 전담…그룹 컨트롤타워로 '컴백'

KB그룹에서 '리스크 전문가'를 꼽으라고 하면 최 부사장이 첫 손가락에 꼽힌다. 1966년생인 최 부사장은 충남고 출신이다. 고려대 농업경제학과를 졸업하고 최고경영자 과정을 수료했다. KB그룹 내 그의 경력은 리스크 관리로 가득 차 있다. 지주와 은행을 오가며 리스크 관리에 주력했다.

최 부사장은 "은행에서도 CRO를 맡았지만 리스크는 매번 새롭다"며 "주요 리스크로 분석되는 건 시스템 부문으로 고금리로 파생된 부동산 금융 위기에 면밀하게 대응하고 피해를 최소화시켜야 한다"고 말했다.


최 부사장은 2015년 국민은행에서 리스크관리부장을 맡았다. 2년 뒤인 2017년에는 그룹의 부름을 받아 지주로 적을 옮겼다. 직책은 국민은행에서처럼 리스크관리부장이었다. 이듬해 2018년에는 상무로 승진, KB생명보험으로 자리를 옮겨 경영기획본부장으로 발탁됐다. 경영기획본부장은 CFO 역할을 하는데 CRO가 아닌 CFO로도 경험을 쌓았다.

2020년 코로나19 팬데믹이 발발했다. 이에 따라 최 부사장은 KB생명보험에서 국민은행으로 5년 만에 컴백했다. 상무에서 전무로 승진했을 뿐만 아니라 리스크전략그룹장(CRO)을 맡았다. 코로나19라는 리스크 대응을 위해 급파됐다고 해도 과언이 아니다.

코로나19는 국민은행의 리스크 전략에 큰 변화를 가져왔다. 현재 국민은행 리스크전략그룹은 2000년 리스크관리본부, 2004년 리스크관리그룹으로 두 차례 승격됐다. 역대 국민은행 CRO 역할은 여러 리스크를 감지할 수 있는 모형을 구축하는 게 핵심이었다.

2000년대 초 도널드 맥킨지 부행장은 은행권 최초로 시장리스크 내부모형과 바젤Ⅱ 신용리스크 내부등급법 사용을 승인했다. 임병수 부행장은 2013년 운영리스크 관리모형을 고도화했고, 이듬해 박정림 부행장은 모델검증 유닛(unit)을 분리했다. 2016년 김기환 상무는 자체적 위기경보모형을 개발해 눈길을 끌었다.

반면 코로나19와 함께 CRO를 맡은 최 부사장은 위기대응 체제 속 자본적정성 관리에 주력했다. 금융감독원에 따르면 2020년 말 기준 국민은행의 BIS 총자본비율은 17.78%로 19개 은행(16.54%)보다 높았다. 최 부사장은 3년간 국민은행 CRO로서 활약했다.

올해 1월 최 부사장은 부사장으로 승진해 다시 지주로 합류했다. 지주로 자리를 옮긴 건 2017년 이후 6년 만이다. 지주에서도 CRO로 선임돼 그룹 전체 리스크 관리라는 중책을 수행하게 됐다.

◇컨콜 데뷔전서 "충당금 충분히 쌓았다"…BIS비율 16.16%

최 부사장은 지난 7일 열린 'KB금융 2022년 연간 실적 발표' 컨퍼런스 콜(컨콜)에서 지주 CRO로서 데뷔전을 치렀다. 두 차례 마이크를 넘겨받은 최 부사장은 차분하게 답변을 이어갔다.

한화증권 애널리스트는 바젤Ⅲ 전체 적용에 따른 영향에 대해 질문했다. 최 부사장은 "올해 새로 도입되는 게 시장리스크와 운영리스크가 있다"며 "구체적인 수치는 오는 3월 산출해 봐야겠지만 BIS비율이나 CET1(보통주자본)비율에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이어 또 다른 애널리스트는 국내 경기 전망에 대해 "부동산 관련 추가 충당금을 안 쌓은 걸 보면 국내 경기 리스크가 크지 않다고 판단한 것으로 해석해도 되는가"라고 질문했다.

최 부사장은 "올해 보수적이고 선제적인 충당금을 쌓았는데 충당금이 충분한 상태에서 건전성 관리에 최선을 다할 생각"이라며 "인도네시아 부코핀 은행 관련 충당금 말고도 다른 경기 전망에 대해 굉장한 스트레스를 적용해 충당금을 쌓았고, 포트폴리오를 통한 건전성 관리가 예상치 안에서 이뤄질 것"이라고 설명했다.

지난해 말 기준 KB금융 대손충당금전입비율(CCR)은 0.43%로 전년보다 상승했다. 작년 4분기에 미래경기 전망을 보수적으로 반영하고 해외 자회사 건전성을 강화하기 위해 선제적인 대손충당금을 적립한 덕분이다. 특이요인을 제외한 그룹 CCR은 0.26%로 나타나 최근 5년간 30bp 이하 수준에서 안정적으로 리스크를 관리하고 있다.

같은 기간 KB금융 BIS비율은 16.16%, CET1비율은 13.25%로 견실한 자본적정성을 확보한 상태다. KB금융은 "기업여신 중심의 성장과 환율 상승, 주가 하락 등으로 인한 위험가중자산(RWA) 증가에도 신종자본증권 발행 등 전략적 자본관리 노력으로 BIS비율이 지속적으로 상승했다"고 밝혔다. 은행 BIS비율과 CET1비율은 각각 17.56%, 14.60%로 나타났다.