이 기사는 2017년 02월 21일 11:34 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나카드는 올해 목표이익 1000억 원 달성을 위해 경영의 무게를 수익자산 확대에 두고 있다. 동시에 위험자산을 줄이고 대손비용도 절감해야 한다. 리스크관리 전략이 무엇보다 중요해진 시점이다.

이를 위해 영업·마케팅부문의 활동을 백업(Back-up)하는 역할에 초점을 맞추고 해운·건설 등 14개 업종을 중점관리 산업으로 지정, 조기관리 및 수시리뷰를 강화하고 있다. 장기 미이용회원 역시 불필요한 한도를 감축할 계획이다.

◇부실예상·장기미사용 회원 한도 사전축소

하나카드의 지난해 말 당기순이익은 756억 원으로 전년대비 647% 성장했다. 하나SK카드-외환카드의 통합 시너지가 본격적으로 나타나고 있다는 분석이다. 이에 하나금융지주는 하나카드의 올해 목표이익을 1000억 원으로 상향했다.

카드사가 이익을 늘리기 위해선 자산을 증대하고 비용을 줄여야 한다. 하나카드는 올해 수익자산을 늘리는 한편 대손비용을 절감하는 등 '두 마리 토끼'를 잡아야하는 셈이다.

손창석 하나카드 리스크본부장(사진)은 "리스크관리 부문에서는 자산규모 증대를 위해 영업·마케팅 부문의 활동을 백업하는 한편 대손비용을 절감할 수 있도록 하는 역할에 충실할 계획"이라며 "사전적 리스크관리 체계를 중점으로 그 위에 영업력 강화를 통한 자산증대를 이뤄 리스크관리와 자산성장 '두 마리 토끼'를 잡는 게 올해 목표"라고 말했다.


그는 "기업구조조정에 따른 건전성 악화에 대비한 위험가중자산(RWA) 축소가 선제적으로 필요하다"며 "조기관리 및 수시리뷰 강화로 부실화가 예상되는 법인회원의 한도를 사전에 축소하고 장기 미이용회원 또한 불필요한 한도를 감축해 위험자산을 줄일 계획"이라고 설명했다.

손 본부장은 작년에 이어 올해도 구조조정이 진행되는 조선, 해운, 철강, 석유화학 등 4개 취약업종을 중심으로 한계기업이 증가할 것으로 내다봤다. 이에 따라 해운, 건설, 부동산 개발 및 공급 등 14개 업종을 중점관리 산업으로 선정, 산업위험에 선제적으로 대응하고 있다고 밝혔다.

아울러 업종과는 별개로 신용등급이 하락하거나 하락이 예상되는 경우, 법정관리 및 타기관 연체발생 등 신용도에 중대한 변화가 생긴 기업, 한계기업 등에 대해서는 수시리뷰를 통해 부여된 한도가 적정한지 점검 중이다.

◇인공지능 기법 활용해 평가예측력 강화

하나카드는 사전적 리스크관리 차원에서 상품·테마별 리스크 점검을 통해 자칫 부실화될 수 있는 자산의 위험요인을 사전 차단하는데 역량을 기울이고 있다. 인공지능(AI) 기법 등을 활용해 신용평가 변별력이 부족했던 회원군에 대한 평가예측력을 제고하는 방안도 모색 중이다.

손 본부장은 "무엇보다 중요한 것은 채권회수 역량강화로, 연체채권이 손실로 이어지는 것을 최소화하는 게 전사적 미션"이라며 "대손비용 절감을 통해 수익을 제고, 목표이익 달성에 기여할 것"이라고 밝혔다.

이와 함께 회계제도 변화에 따른 리스크관리시스템 변경·개발도 추진하고 있다. 2018년 금융상품 국제회계기준(이하 IFRS9)이 도입되면 대손충당금 산출기준이 바뀌기 때문이다. IFRS9의 골자는 기존 발생손실 기반 산출에서 기대신용손실 기반 산출로 변경하는 것이다. 이러면 손상이 발생되기 전에 사전적 잠재부실 자산을 인식할 수 있는 손상완충영역(Stage 2)을 신설, 손상을 확대 반영하게 된다.

손 본부장은 "쉽게 말해 IFRS9이 도입되면 대손충당금이 늘어난다고 보면 된다"며 "하지만 회계투명성 제고에 따른 신인도 증가, 손상인식 방식의 변화로 손실흡수 능력이 제고될 것"이라고 설명했다. 그는 또 "기존 발생손실모형의 문제점인 손상인식시기 지연 및 과소계상 문제를 기대신용손실모형(IFRS9)으로 변경하면 해결할 수 있을 것으로 예상된다"고 덧붙였다.