이 기사는 2013년 11월 05일 14:21 thebell 에 표출된 기사입니다.

브레인자산운용의 헤지펀드가 10월 한달간 7.71%의 높은 수익률을 기록하며 한국형 헤지펀드 출범 이래 최고 성과를 냈다.

5일 금융투자업계에 따르면 26개 한국형 헤지펀드 중에서 브레인태백전문사모투자신탁이 7.71%로 월간(10월1일~31일) 성과 1위를 차지했다. 브레인백두전문사모투자신탁 역시 7.02%의 성과로 설정 후 수익률 33%를 넘어섰다. 같은 기간 코스피지수 변동폭은 1.66%를 기록했고 국내주식형 펀드 평균수익률은 1.77%에 머물렀다.

브레인자산운용 관계자는 "10월은 원화강세 수혜주인 금융, 유통을 비롯한 내수주에 선대응한 것이 주효했다"며 "신흥국 중에서 한국 증시의 우위는 계속 될 것으로 전망되고 자동차 및 부품, 은행, 유통업 등이 유망할 것으로 보인다"고 설명했다.


브레인자산운용의 선방으로 헤지펀드간 성과차이는 크게 벌어졌다. 개별 펀드수익률은 -4.27%에서 7.71% 사이에 분포했다. 지난달 업계 최하위에 머물렀던 KDB파이오니어롱숏뉴트럴 펀드가 청산됐음에도 불구하고 최상위 펀드와 최하위 펀드간 수익률 격차는 9월 11.66%포인트에서 10월 11.98%포인트로 오히려 더 늘었다.

10월 한달간 코스피 지수 변동폭인 1.66%를 웃돈 펀드는 6개였다. 브레인자산운용의 태백과 백두 펀드에 이어 신한BNPP명장아시아엑스재팬 펀드가 2.53%로 3개월 연속 플러스 성과를 이어갔다. 퀀트롱숏 전략의 미래에셋스마트Q오퍼튜니티 펀드가 2.20%, 멀티 전략의 마이다스M1멀티스트래티지 펀드가 2%로 선두에 올랐다.

이밖에 상위 10위권에는 우리헤리티지롱숏(1.73%), 우리뉴호라이즌(1.35%), KDB파이오니어롱숏안정형(1.31%), 하나UBS프라임롱숏알파(1.30%), 대신[밸런스]구조화헤지(0.98%) 펀드가 이름을 올렸다. 펀더멘털 롱숏 전략이 5개로 가장 많았고 퀀트롱숏 전략이 2개, 멀티 전략과 채권 전략, 구조화 전략이 각각 1개씩 있었다.

마이너스 수익률을 기록한 펀드 역시 6개였다. 펀더멘털 롱숏 전략이 4개로 가장 많았고 이벤트드리븐 전략과 멀티 전략이 각각 1개씩 있었다.

9월 최고 성과를 낸 트러스톤탑건코리아롱숏 펀드가 -0.70%를 기록했다. 이밖에 지난 9월 플러스 성과를 냈던 하이힘센(-0.52%), 신한BNPP명장한국주식(-1%), 교보악사매그넘(-2.47%), 대신[밸런스]코퍼릿이벤트 펀드(-2.59%) 등이 마이너스로 돌아섰다. 한화아시아퍼시픽롱숏 펀드는 -4.27%로 3개월 연속 마이너스를 보였다.


전략별로 펀더멘털 롱숏 펀드는 14개 중에 10개가 플러스 성과를 냈다. 이중 4개 펀드가 전체 펀드 성과 상위 10위권에 들었다. 이밖에 삼성H클럽오퍼튜니티(0.88%), 대신에버그린(0.76%), 삼성H클럽에쿼티헤지1호(0.75%), 신한BNPP한국주식롱숏(0.57%), 삼성H클럽에쿼티헤지2호(0.31%) 등 6개 펀드가 플러스 수익률을 기록했다.


퀀트롱숏 전략으로는 미래에셋스마트Q오퍼튜니티가 2.20%로 가장 높았고 KDB파이오니어롱숏안정형이 1.31%, 미래에셋플렉서블오퍼튜니티가 0.31%를 기록했다.


채권롱숏 전략으로는 지난 9월 해외채권 매수를 본격적으로 시작한 우리뉴호라이즌이 1.35%로 가장 높은 성과를 냈다. 이밖에 미래에셋스마트Q아비트라지가 0.82%, 삼성H클럽토탈리턴이 0.61% 수익률을 보였다. 기관자금 환매가 많았던 미래에셋스마트Q토탈리턴은 0.51%에 그쳤다.


멀티 전략으로는 마이다스M1멀티스트래티지가 2%로 가장 높았다. 삼성H클럽멀티스트래티지가 0.87%, 한화아시아퍼시픽롱숏이 -4.27%를 기록했다.


기타 소수전략으로는 구조화헤지 전략인 대신[밸런스]구조화헤지가 0.98%의 성과를 보였고 대신[밸런스]코퍼릿이벤트 펀드는 -2.59%로 마이너스를 기록했다.