이 기사는 2019년 08월 08일 08:14 thebell 에 표출된 기사입니다.

금융회사 업무에서 리스크관리는 '뒷단'에 위치하고 있다. 잘 보이지 않고 드러나지도 않는다. 이슈가 없는 게 최고인 분야라 스포트라이트를 받는 경우도 거의 없다. 밖에서 보면 별 존재감 없는 곳으로 여길 수 있지만 사실 회사의 수익성·건전성을 최종적으로 컨트롤하는 업무다.

국내 최초 순수 민간은행에서 시작한 신한금융그룹은 일찌감치 리스크관리 중요성에 눈을 뜨고 시스템 및 사내문화 구축에 힘써왔다. 덕분에 금융권 최고수준의 여신정책과 리스크관리 전략을 구사하며 업계의 귀감이 됐다. 경쟁사들도 벤치마킹하는 신한금융의 리스크관리 체계. 그 중추에는 김임근 그룹 리스크관리부문 부사장(CRO·사진)이 있다.

신한금융의 리스크관리 시작은 실패사례 연구에서 나왔다고 한다. 리스크관리 개념도 희박했던 2001년 10월 당시 이인호 신한은행장의 여신 실패사례 연구 지시에 따라 신용기획부, 여신관리부 등이 머리를 맞대며 분석결과를 도출했다. 이를 바탕으로 신용평가모형을 업그레이드 하는 등 대대적인 체질개선에 나서면서 부실사례를 데이터 자산으로 활용했다.

또 종합리스크관리시스템인 '신 RMS21'이 구축된 것도 이때 쯤이다. 위험에 대비한 수익률을 산출하고 한도를 설정해 영업관리에 반영할 수 있도록 했다. 김 부사장은 당시 신용기획부 차장, 팀장을 지내면서 이 과정을 지켜봤다.

그가 본격적으로 리스크관리 업무를 하게 된 시점은 2009년 은행 신용리스크부장으로 자리를 옮길 때부터다. 신용기획업무를 8년여 동안 해온 경험이 리스크관리에도 스며들었다. 토털익스포저 관리시스템을 구축해 위험노출자산(익스포져) 인식과 관리기법을 크게 개선하고 익스포저 집계시간을 혁신적으로 줄여 비용절감을 이뤄냈다. 리스크 산출이 정확해지자 자산운용도 효율적으로 할 수 있게 됐다.

은행권 최초로 글로벌 리스크관리 시스템을 구축한 것도 김 부사장의 공로 중 하나다. 내수시장 포화로 은행들이 해외진출에 박차를 가하던 시기에 맞춰 리스크관리 영역을 해외까지 넓혔다. 글로벌 금융위기 이후 해외각국의 감독당국이 규제를 강화함에 따라 해외영업점(법인, 지점)에 대한 상시 모니터링 실시와 리스크 리뷰 강화가 요구됐다.

해외점포 리스크관리 시스템 구축이 쉬운 일은 아니었다. 각 국가마다 고유의 감독기준을 갖고 있고 언어가 달라 본사와 해외영업점이 공통적으로 적용할 수 있는 플랫폼 구축이 어려운 탓이다. 신한은행은 해외점포 공통의 표준화된 RDM(Risk Data Mart)을 구축하는 방식으로 모든 영업점이 일관되게 리스크 관리를 할 수 있도록 플랫폼 표준화를 이뤄냈다.

이를 통해 현지국가의 규제에 대한 정확한 판단이 가능해져 해외진출을 위한 기반을 다질 수 있게 됐다. 리스크관리는 경제상황 등을 고려해 영업부서의 방향성을 정해주는 매니지먼트 역할을 담당한다는 점에서 해외점포 리스크관리 체계 수립은 '글로벌 신한' 경쟁력을 한층 업그레이드한 토대가 됐다.


이런 공로를 인정받아 김 부사장은 2015년 신한금융지주 리스크관리팀 상무로 선임되면서 그룹 위험관리최고책임자(CRO) 자리에 올랐다. 이젠 은행뿐만 아니라 그룹 전체의 위험관리를 보게 됐다. 신한금융은 예대마진 중심의 수익구조에서 벗어나기 위해 비은행과 비이자부문은 지속적으로 강화하는 추세다.

오렌지라이프와 아시아신탁 인수, 신한금융투자 유상증자 등으로 비은행부문이 상당히 강화됐다. 특히 2개의 생보사를 소유하면서 그룹 차원의 보험리스크 관리 필요성이 커졌다. 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 도입이 예고됨에 따라 보험부채를 시가로 평가할 경우 자본적정성 관리가 어려워질 수 있기 때문이다.

아울러 GIB부문과 GMS부문 활동 등으로 대체투자에 대한 리스크관리 역량도 강화 중이다. 펀드형 대체투자 리스크관리를 시작으로 투자은행과 운용사를 벤치마킹해 투자자산별 위험과 수익 특성을 고려, 순차적으로 리스크관리 체계를 꾸려 나가는 중이다.