이 기사는 2021년 07월 14일 07:23 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB국민은행이 신탁·펀드 등 고객자산 리스크관리 시스템을 구축 중이다. 리스크를 은행 관점이 아닌 고객 관점에서 측정하고 모니터링하는 게 핵심이다. 신탁·펀드 등 고객자산 손실위험을 고객 포트폴리오 단위로 분석하는 데 초점을 맞췄다.

13일 은행권에 따르면 국민은행은 리스크관리부를 주축으로 9월 말 구축 완료를 목표로 고객자산 리스크관리 시스템을 개발하고 있다.

리스크관리부는 지난 1월 말까지 WM고객그룹 및 금융투자상품본부의 앞단 정보를 정리했다. 이후 필요한 데이터를 추출하는 작업을 진행했고 4월부터는 리스크관리부서와 IT부서가 협력해 실제 시스템을 구축하는 중이다.

국민은행은 현재 WM고객그룹에서 ‘통합사후관리시스템’을 통해 고객자산 사후관리를 하고 있다. 특정상품의 편중 판매 위험을 모니터링하고, 손실 계좌에 대한 리밸런싱을 지원 중이다. 고객자산 수익률 관리는 ‘통합수익률관리시스템’을 통해 진행 중이다. 이 역시 WM고객그룹 운영하고 있다.

다만 고객자산에 대한 리스크관리를 좀 더 ‘고객 관점에서’ 고도화할 필요성이 내부적으로 제기됨에 따라 리스크부서를 중심으로 새 시스템을 만들게 됐다. 특히 작년 7월 금융투자상품본부 내 신탁리스크팀이 리스크전략그룹 리스크관리부 안으로 이관된 조직개편 이후 해당 논의가 급진전됐다.

신탁별 리스크관리 뿐 아니라 고객유형, 상품유형, 거래유형별 리스크를 체계적으로 분석해야 한다는 것이다. 리스크를 공급자 중심에서 소비자 중심으로 바라봐야 한다는 논리에서 비롯됐다.

이에 따라 고객자산 리스크관리 시스템은 고객자산의 손실위험을 고객 포트폴리오 단위로 분석하는 기능에 초점을 둬 만들어지고 있다. 편중 판매, 고위험, 과다 손실 유형에 대한 증감 추이 분석 등을 통해 고객유형, 상품유형, 거래유형별 위험 요인을 체크한다.

이 밖에 각종 위험요인에 대응해 설정한 한도의 준수 여부에 대한 모니터링도 수행하게 된다. DLF 사태와 라임 사태 등이 판매한도 없이 ‘완판’을 목적으로 펀드를 팔아치운 게 문제가 됐던 만큼 미리 정해놓은 고객별 판매한도가 잘 지켜지고 있는지 모니터링하는 역할이다.

국민은행 관계자는 “개인들의 포트폴리오 차원에서 분석하는 것이 핵심”이라며 “해당 시스템을 바탕으로 리스크 부서가 상품 부서와 정보 교환을 하면서 관련 위험요인을 사전에 제거할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

국민은행은 고객자산 리스크 관리 시스템의 대상을 국민은행 신탁·펀드 상품 뿐 아니라 마이데이터 사업으로 끌어모은 타사 고객들로까지 확장할 계획이다. 마이데이터 승인을 받으면 본인 동의 시 타행 거래가 넘어오게 돼있다. 철저한 리스크 관리를 하려면 마이데이터 고객들까지 포함시켜야 한다는 설명이다.

국민은행은 고객자산 리스크 관리와 관련해 새 패러다임을 지속해 제시하고 있다는 평이다. 2011년 신탁리스크관리팀을 신설한 곳도, 2016년 펀드 쏠림 현상 모니터링 기능을 자체적으로 가장 먼저 탑재한 곳도 국민은행이었다. 작년 고객 자산 리스크 관리를 은행 고유자산에 준해 전문성 있게 다루자는 취지로 고객자산 리스크관리 기능을 리스크부서 아래 배치한 것 역시 은행권에서 새로운 시도로 평가됐다.

다른 관계자는 “기존 은행권 펀드 사고는 처음 펀드를 만든 목적대로 운영을 하지 않아 발생한 것들이 많다”며 “마이데이터 동의 고객들까지 포함해 리스크를 개인별로 철저히 주시하고 분석할 것”이라고 말했다.