이 기사는 2025년 03월 26일 14시04분 THE CFO에 표출된 기사입니다

JB우리캐피탈이 새로운 신용평가모형(CSS)을 개발했다. 우불량 수준에 맞게 한도 전략을 체계화하며 차주 변별력을 개선하는 데 주안점을 뒀다. 최근 취급 건에 대해서는 조기에 진단하고 심사전략과 금리전략을 재조정하며 대응하고 있다.

올해는 타깃으로 삼은 외국인 근로자에 대한 평가 체계를 고도화하는 데 집중하고 있다. 국내에서는 아직 평가 정보가 부족한 만큼 비금융 대안정보를 적극 활용할 계획이다. JB우리캐피탈은 리스크 관리를 전략적으로 강화하며 수익성과 건전성을 고려한 최적의 방안을 마련하겠다는 목표다.

◇상품별 특성 맞게 CSS 개발, 승인율·불량률 개선 기대

JB우리캐피탈은 전략의 성패를 좌우하는 핵심 요소로 수익에 기반한 리스크 관리를 꼽았다. 저위험·저수익이 아닌 중위험·중수익 이상의 포트폴리오 위주로 구성하고 있기 때문이다. 최근 리테일금융은 중고차와 자동차 담보대출 등의 규모가 커지면서 연체율이 상승 추세에 있다. 유가증권 자산이 1조원을 돌파하면서 자산 리스크도 다소 높아졌다는 분석이 따른다.

이를 대응하기 위해 올해는 신용평가모형을 신규 오픈했다. 해당 모형은 머신러닝과 플랫폼 모형 등 새로운 모형들을 접목해 개발됐다. JB우리캐피탈 관계자는 "고객 변별력을 개선하고 우불량 수준에 맞게 한도 전략을 체계화했다"며 "상품별 특성에 맞게 개발돼 승인율과 불량률 모두 개선될 것"이라고 말했다.


JB우리캐피탈은 연체와 수익성을 지속적으로 분석하며 우불량 세그먼트를 도출해 영업 전략에 반영하겠다는 계획이다. 최근 취급한 대출 건에 대해서는 건전성과 수익성 수준을 조기에 진단하고 있다. 사전에 수립된 적정 연체율과 수익률 기준을 충족하지 못할 경우 심사전략과 금리전략을 재조정하며 대응하고 있다. 또한 초기 연체율과 대손비용률 간 관계를 추정해 미래 손익을 예상하는 모델 개발도 마친 상태다.

올해 JB우리캐피탈이 중점적으로 살피고 있는 리스크는 외국인 차주에 대한 신용 리스크다. 중고차 구입자금 대출에서 점차 증가하고 있는 외국인 고객에 대한 평가를 고도화하겠다는 계획이다. 현재 외국인의 연체율 수준은 평이하지만 평가정보 부족으로 우량 고객 선별이 쉽지 않은 상황이다.

JB우리캐피탈 관계자는 "신용평가사(CB)의 외국인 특화모형 접목과 해외송금 정보, 금융결제원 자동이체정보 등 비금융 대안정보를 활용해 평가 역량을 개선하고 있다"고 설명했다. 개인금융에서는 자동차 구입자금 대출 고객 중에서 상환 능력이 검증된 차주 중심으로 자동차 담보대출을 재판매하고 있다. 우량 고객은 보유 자산을 활용한 한도 전략과 핀다, 토스 등 여러 대안정보를 활용해 선별하고 있다.


◇현대캐피탈 출신 CRO 영입, 매달 PF 사업장 현황 점검

JB우리캐피탈은 리스크관리본부를 리스크관리팀과 신용관리팀으로 구성하고 있다. 보고 체계는 리스크관리책임자(CRO)에서 리스크관리운영위원회를 거쳐 리스크관리위원회와 이사회로 이어진다. 현재 CRO는 문석준 상무로 올해 합류했다. 문 CRO는 현대캐피탈 리스크관리실장, 현대커머셜 리스크관리실장 등을 지낸 리스크 관리 전문가다. 지난해까지는 iM캐피탈에서 리스크관리본부장을 맡았다.

CRO를 비롯해 최고재무책임자(CFO), 영업부서장 등으로 구성된 ALM협의회도 운영하고 있다. ALM협의회는 분기 1회 이상 개최해 금융시장 동향과 금리 리스크, 유동성 리스크 현황 등을 논의하고 있다. 유동성 리스크의 경우 리스크관리위원회를 통해 연 1회 관리 전략을 수립하고 있다. 관리 지표별 허용수준 설정과 MAT(Management Action Trigger) 단계별 대응 방안 등 관리 기준도 수립했다.

JB우리캐피탈은 매분기마다 부동산PF 사업성 평가도 수행하고 있다. 지난해 기준 부동산PF 잔액은 1조127억원으로 전년 대비 1380억원 감소했다. 본PF 자산이 8707억원으로 전체 86%를 차지했으며 브릿지론은 1420억원 수준이다. 부동산PF 연체율과 고정이하여신(NPL)비율 모두 2.9%로 집계돼 업권 내에서 양호한 수준을 보이고 있다.

JB우리캐피탈 관계자는 "부동산PF 리스크 관리는 우량 사업장 위주로 선별 취급하고 있다"며 "분양률, 공정률 등 사업장별 현황을 중심으로 매달 진행하며 영업과 심사, 리스크 부서가 공동 대응하고 있다"고 설명했다.