이 기사는 2020년 05월 14일 16:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나은행이 자본적정성 지표 산출의 기초가 되는 내부신용평가시스템 평가모형을 일부 변경한다. 이를 위해 금융감독원과 협의를 진행하고 있다. 2015년 이후 약 5년여 만에 평가모형을 업데이트하는 만큼 자본적정성 등이 미세하게 변할 것으로 전망된다.

14일 금융권에 따르면 하나은행은 현재 사용 중인 내부신용평가시스템 평가모형의 성능을 높이기 위한 작업에 착수했다. 시간이 지남에 따라 기존 평가모형에 활용하고 있는 기본 데이터가 노후화해 새롭게 업데이트할 예정이다.

내부신용평가시스템은 위험가중자산(RW)을 산출하는 데 활용된다. 위험가중자산은 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 유형별로 위험 정도를 판단해 재분류한 자산이다. 대출자산의 위험성(건전성)에 따라 가중치를 달리해 평가한다. 위험가중자산을 각각 자기자본(BIS), 기본자본(Tier1), 보통주자본(CET1)으로 나눈 값이 BIS비율, Tier1비율, CET1비율이다.

이번에 하나은행이 평가모형을 업데이트하는 이유는 대출자산의 포트폴리오 및 각 채무자의 신용도, 환경(업황) 등이 모두 변했기 때문이다. 현재 하나은행이 활용하고 있는 시스템은 2015년 기준 대출자산을 토대로 만들어졌다.


실제 2015년 말과 2020년 3월말 현재 하나은행의 대출자산은 구성 등에서 큰 변화를 보인다. 우선 대출자산의 총액부터 대거 불어났다. 2015년 말 기준 하나은행의 대출자산은 171조9260억원이었다. 하지만 2010년 3월말 기준 222조6660억원으로 증가했다.

또 대출자산의 구성도 변했다. 2015년 말 전체 대출자산의 49%는 기업대출이었다. 가계대출은 51%를 차지했다. 세부적으로 전체 대출에서 차지하는 비중이 가장 큰 상품은 중소기업대출로 36.32%였다. 뒤를 이어 주택담보대출로 34.43%, 소호대출 16.61%, 대기업대출 11.64%, 가계신용대출 9.68% 순이었다.

2020년 3월말 현재 기업대출은 48%로 줄었고, 가계대출은 52%로 늘었다. 중소기업대출이 40.16%로 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그 뒤를 이어 주택담보대출 37.74%, 소호대출 20.39%, 가계신용대출 7.82%, 대기업대출은 7% 순이다.

대출자산의 구성이 변화된 만큼 과거 기준을 토대로 만들어진 평가모형이 현재 위험가중치를 산출하는데 정교하지 않다는 내부 평가가 있었다. 또 각 채무자(기업, 개입)별 신용도도 변화된 만큼 새롭게 시스템을 업데이트 해야할 필요성이 커졌다.

하나은행 관계자는 “기존 시스템을 구축할 당시 활용했던 데이터들이 시간이 지나면 조금씩 바뀌는데, 이로 인해 평가의 정확도가 매년 떨어지게 된다”며 “대출자산별 신용도, 업황, 경제 지표 변화 추이 등을 업데이트 해 위험가중자산 산출을 조금 더 정교하게 하기위한 목적”이라고 말했다.

이번 시스템 업데이트는 BIS비율 등 은행 자본적정성 산출의 기초가 되는 사항이기 때문에 금감원의 점검 및 승인이 필요한 사항이다.