이 기사는 2017년 02월 24일 14:49 thebell 에 표출된 기사입니다.

2017년 금융시장의 주요 이슈를 꼽으라면 가계부채 증가와 금리상승이다. 이는 양산된 다중채무자, 과다채무자의 부실을 촉발할 수 있는 요인들이다. 대출이 증가할수록 여러 금융기관(혹은 대부업체)에 대출을 받은 이들도 늘어나기 마련이다. 다중채무자·과다채무자의 부실은 어느 한 기관에 국한되지 않고 연쇄적인 부실로 이어질 가능성이 높다.

KB국민카드의 리스크관리 전략은 이를 미리 내다보고 대응하는데 초점이 맞춰져 있다. 금리상승에 취약한 다중채무자와 경기에 민감하고 소득흐름이 불규칙한 자영업자 등을 집중관리 대상군으로 설정, 이들의 움직임을 면밀히 모니터링 하는 중이다.

◇다중채무평가시스템 업그레이드로 선제대응

한동욱 KB국민카드 리스크관리본부장(사진)은 "지난 몇 년간 가계부채가 부동산담보대출 중심으로 증가하는 한편 최근 비은행권 신용대출의 성장세가 두드러지고 있다"며 "금리상승에 취약한 하위소득자 중심의 다중채무자(복수의 대출 보유), 과대채무자(소득대비 부채 과다)가 증가하고 있어 심사정교화 등 건전성 관리가 중요한 이슈가 될 것"이라고 말했다.

그는 "이를 위해 다중채무자 기본속성을 기준으로 세분화한 관리기준을 수립했다"며 "가계부채 부담정도를 측정, 차주의 잠재적인 위험을 평가하는 다중채무평가시스템을 업그레이드해 선제적 위험관리에 나설 것"이라고 덧붙였다.

자영업자 대출에 대해서도 위험성을 높게 봤다. 은행과 달리 자영업자 카드대출은 사업자금, 생활자금의 용도 구별이 의미가 없다고 했다.

한 본부장은 "자영업자는 급여생활자보다 경기에 민감하고 소득흐름이 불규칙하다는 점에서 금리상승 등 외부충격에 민감도가 크다"며 "자영업자의 카드업권 대출은 사업장 운전자금, 가계생활자금 등 용도를 구분하는 의미가 없어 이를 전체 관리대상으로 인식하고 철저한 관리가 필요하다"고 강조했다.

그는 이어 "차주 개인속성과 사업체로서의 속성(업종, 지역, 업력 등)을 결합해 다양한 측면에서 건전성 분석을 시행 중"이라며 "분석결과를 바탕으로 리스크관리 전략을 실시할 것"이라고 설명했다.

◇머신러닝 기반 고객신용평가 영역 확대

리스크관리를 위한 구체적 실행방안으로 꺼내든 카드는 시스템 고도화다. 리스크관리도 결국 명확하고 빠른 의사결정이 생명이라는 점에서 시스템을 통한 건전성 지표 모니터링과 정교한 고객심사가 필수다.

한 본부장은 "체계적인 위기대응시스템 구축은 경영 의사결정에 매우 중요한 요인"이라며 "각종 불리한 거시환경을 가정해 건전성 악화 및 유동성 과부족 등을 점검하고 있다"고 밝혔다. 그는 또 "전사적 동의를 얻어 주요 건전성 지표에 한도를 설정하고 한도초과 단계마다 대응방안을 마련해 운영 중"이라며 "매월 설정한도 준수여부를 모니터링하고 그 결과를 경영진에게 보고하고 있다"고 말했다.

리스크관리에 필요한 시스템의 업그레이드도 계획하고 있다. KB국민카드는 1999년 신용평가시스템(Credit Scoring System)을 도입했으며 현재는 2015년 5월 최종적으로 개선된 평가시스템을 활용 중이다.

작년 12월에는 대안정보(Alternative Data, 비금융정보), 머신러닝(기계학습) 알고리즘을 활용해 장기카드대출(카드론) 전략에 쓸 수 있는 시스템을 구축했다. 금융거래정보 뿐만 아니라 소셜미디어 활용도, 지인관계, 웹 데이터, 스마트폰 데이터 등 비금융정보를 활용하는 방식이다. 향후 이 같은 머신러닝 기반 신용평가시스템 영역을 확대할 예정이다.

한 본부장은 "빅데이터, 인공지능 등 시장 트렌드를 반영해 리스크관리 정교화를 도모하는 등 기존 프레임이 아닌 다양한 대안정보를 활용, 신용평가 및 고객 분석 등을 하려는 것"이라며 "우선 대안정보 취득 및 데이터베이스화하는 작업을 시행하고 이를 바탕으로 머신러닝 기반 신용평가시스템을 구축할 계획"이라고 말했다.