이 기사는 2020년 06월 11일 08:01 thebell 에 표출된 기사입니다.

작년부터 8개월 연속 이어졌던 한국형 헤지펀드 설정액 감소 추세가 반전됐다. 신규 설정 레포펀드들이 5000억원 가까이 자금을 쓸어 담은 덕분에 1개월 만에 총 설정액이 다시 30조원을 넘어섰다. 지난달 설정 펀드들을 제외하고 보면 코람코자산운용의 리츠 투자 전용 블라인드 펀드가 자금 유입 금액 1위를 차지했다.

10일 금융투자업계에 따르면 지난달 말 기준 국내 한국형 헤지펀드 총 설정액은 30조300억원 수준으로 집계됐다. 4월 말 29조8900억원 대비 소폭 증가한 액수다. 헤지펀드 설정액이 전월 대비 증가한 건 9개월 만이다.

한국형 헤지펀드 설정액은 꾸준히 증가해 작년 8월 35조원을 웃돌았다. 그러나 하반기로 접어들면서 파생결합펀드(DLF) 불완전 판매 이슈와 라임자산운용 대규모 환매 중지 사태 등이 잇따라 터지면서 급격히 감소하기 시작했다. 작년 말 34조원 수준으로 쪼그라들더니 올해 들어서는 감소 속도가 더욱 가팔라졌다. 급기야 지난달 30조원 선 아래로 떨어졌다.

신규 설정 레포펀드들이 전체 헤지펀드 설정액이 증가세로 돌려놓은 일등 공신 역할을 했다. 레포펀드는 지난달 새로 설정된 헤지펀드 중 최대 비중을 차지했다. 지난달 헤지펀드 78개가 신규 설정됐는데 이 중 레포펀드가 29개였다. 지난달 설정된 레포펀드를 통해 유입한 금액만 4900억원에 달한다.

신규 설정 펀드 중 개별 펀드 단위로 볼 때 신규 설정 펀드 중 규모가 가장 큰 펀드는 '신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자SafeR1Y전문투자형사모투자신탁5호'다. 이 펀드는 지난달 2105억원 규모로 설정됐다. '신한금융투자하이파이(HI-FI)채권투자3M전문투자형사모투자신탁26호'도 1004억원을 끌어 모았다.

코람코자산운용이 440억원 규모로 설정한 '코람코Pre-IPO REITs전문투자형사모투자신탁제9호'도 상위권에 포함됐다. 이 펀드는 블라인드 펀드로 투자금의 과반을 자사 '코람코에너지플러스리츠'에 투자할 예정이다. 코람코에너지플러스리츠는 전국 주유소 부동산에 투자하는 리츠로 올 하반기 상장을 앞두고 있다.

지난달 설정된 신생 펀드를 제외하고 보면 가장 많은 자금이 유입한 펀드는 '코람코공모상장예정리츠전문투자형사모투자신탁제13호'다. 이 펀드는 코람코Pre-IPO REITs 제9호에 앞서 설정된 블라인드 펀드다. 지난달 278억원이 추가로 유입하면서 설정액이 328억원으로 늘었다. 이 펀드는 상장을 앞둔 리츠의 상장 전 단계부터 공모 단계, 그리고 상장 이후 단계까지 지속 투자한다.

이어 '더플랫폼 본드인컴 Repo ABS 전문투자형사모투자신탁 제1호'가 자금 유입 2위에 올랐다. 3이 펀드 설정액은 444억원으로 4월 말 대비 193억원 늘었다. 설정액 증가 규모가 3번째로 컸던 펀드는 '미래에셋스마트Q아비트라지플러스전문투자형사모투자신탁'이다. 지난달 139억원이 새로 설정됨에 따라 설정액이 1828억원으로 증가했다.


한편 지난달 자금 유출 규모가 가장 컸던 건 레포펀드인 '교보증권 인컴포커스1 채권전문사모투자신탁 제1호'다. 이 펀드에서는 지난달 293억원이 빠져나갔다. 이에 따라 설정액이 1543억원으로 감소했다.

'미래에셋스마트Q아비트라지파워플러스전문투자형사모투자신탁1호'는 두 번째로 자금 유출 규모가 컸다. 216억원이 빠져나가면서 설정액이 321억원으로 축소됐다. 공모주와 프리IPO, 메자닌 등에 투자하는 '파인밸류메자닌플러스전문투자형사모증권투자신탁[채권혼합]'에서도 167억원이 유출했다. 지난달 말 기준 이 펀드 설정액은 265억원이다.