이 기사는 2025년 02월 11일 15시28분 thebell에 표출된 기사입니다

인공지능(AI) 기반의 운용 전략을 활용하는 그로쓰힐자산운용의 헤지펀드가 양호한 성과를 기록하며 주목받고 있다. AI를 활용한 펀드 운용이 실효성을 갖출 수 있을지에 대한 시장의 관심이 높아지는 가운데 해당 펀드는 기대 이상의 성과를 보이며 안정적인 운용 흐름을 보이고 있다.

11일 금융투자업계에 따르면 AI가 직접 투자 종목을 선정하고 운용하는 '그로쓰힐 Active AI퀀트 일반 사모투자신탁 제1호'가 설정 후 3개월 동안 2.5%의 수익률을 냈다. 탄핵 정국과 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과 등 대외 요인으로 국내 증시가 부진한 와중에도 플러스 수익률을 올린 셈이다.

Active AI퀀트 펀드는 시가총액 2000억원 이상의 종목을 중심으로 투자하며 기업 실적 전망과 기술적 분석을 결합해 종목을 선별하는 전략을 사용한다. AI는 기업의 실적 전망 변화를 실시간으로 분석한다. 이익 상향 조정이 이루어지는 기업 및 이익 성장성이 높은 종목들을 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 여기에 기술적 분석을 병행해 상승 모멘텀이 강한 종목들을 스크리닝한 후 최종 투자 대상을 선정한다.

그로쓰힐운용 관계자는 "AI는 방대한 데이터를 빠르게 분석할 수 있어 기존의 정량적 운용 기법보다 신속한 시장 대응이 가능하다"며 "특히 기업 실적이 개선되는 종목을 중심으로 투자해 시장 변동성에 상대적으로 강한 성과를 낼 수 있도록 운용하고 있다"고 설명했다.

해당 펀드는 설정 후 3개월 동안 코스피 대비 5.3%퍼센트(p) 높은 수익률을 기록하며 AI 기반 투자 전략의 가능성을 입증했다는 평가를 받고 있다. 같은 기간 코스피는 글로벌 금리 변동성과 경제 지표 불확실성으로 인해 보합권에서 등락을 반복하는 모습을 보였지만 Active AI퀀트 펀드는 꾸준한 초과 수익을 기록하며 안정적인 수익 곡선을 그려가고 있다.

그로쓰힐운용은 이번 Active AI퀀트 펀드의 성과를 기반으로 향후 AI 기반의 투자 전략을 더욱 고도화할 계획이다. 특히 기존 퀀트 전략이 시장 사이클 변화에 따라 성과가 편차를 보이는 경우가 많은 반면, AI가 보다 신속하고 정교한 데이터 분석을 통해 이를 보완할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

업계에서는 AI 기반 펀드가 지속적인 성과를 입증할 경우 헤지펀드뿐만 아니라 공모펀드 시장에서도 AI 퀀트 전략이 본격적으로 도입될 가능성이 크다고 보고 있다. AI 기술이 점차 고도화되면서 전통적인 운용 방식과 결합된 새로운 투자 방식이 확대될 수 있다는 전망이 나온다.

한 금융투자업계 관계자는 "AI 기반 운용이 기존의 퀀트 전략과 어떻게 차별화될 수 있는지에 대한 관심이 커지고 있다"며 "특히 AI의 빠른 데이터 분석과 적응 능력을 고려할 때, 앞으로의 시장 변화에 더욱 유연하게 대응할 가능성이 있다"고 말했다.