이 기사는 2020년 07월 01일 16:06 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나은행이 매년 꾸준히 성장하고 있는 해외 법인들의 리스크 관리 체계를 보다 강화하고 있다. 본점 차원에서 축적된 리스크 관리 노하우를 해외법인들에 전수하고 시스템을 이식하는 게 핵심이다.

자체 개발한 리스크관리 시스템을 고도화해 본점과 해외 법인간 실시간으로 각종 리스크 관련 지표들을 모니터링할 수 있는 시스템도 구축해뒀다.

◇해마다 급성장하는 해외 사업, 리스크 관리 중요성 확대

하나은행의 해외 사업 규모는 매년 성장하고 있다. 하나은행은 24개국에 걸쳐 133개의 영업 네트워크를 구축해 놓았다. 지점과 출장소 등을 제외한 12개의 해외법인을 설립해 운영 중이다. 현지 금융사의 지분을 일부 인수해 시장에 진입한 베트남 BIDV(Bank for Investment and Development of Vietnam) 등 법인은 제외한 숫자다.

중국·미국·유럽·동남아 등에 분포하고 있는 해외 법인들은 순이익 기여도가 높다. 해외 법인 12개에서 벌어들이는 순이익은 2018년 기준 1324억원을 기록했다. 지난해 일부 해외 법인에서 일시적인 손실이 발생하면서 순이익이 693억원으로 줄었지만, 올 1분기에만 순이익 628억원을 달성하며 순항하고 있다.


하나은행의 전체 순이익에서 해외 법인들이 차지하는 비중도 나날이 높아지고 있다. 2018년까지 6% 초반대를 기록했던 해외 법인 순이익 기여도는 올 1분기 최초로 11.15%로 상승했다. 이는 지속적인 해외 법인에 대한 투자와 현지 영업활동 확대를 통한 외형 확대에서 기인했다.

하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위해 적극적인 해외진출을 추진하고 있다. 특히 하나금융그룹은 2025년 해외 사업 순이익 비중을 40%까지 끌어올리겠다는 목표를 세웠다. 순이익 목표 40%는 하나금융의 주력 계열사인 하나은행의 해외 사업 확대를 반영해 설정한 수치다.

‘2540 프로젝트’로 불리는 해외 사업 확대를 위해 하나은행은 중국과 인도네시아에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있다. 중국 현지 법인인 하나은행중국유한공사는 현재 베이징·상하이·광저우·동북3성 등을 주요 전략적 요충지로 운영하고 있다. 인도네시아 현지법인도 2014년 옛 외환은행과 하나은행의 현지 법인 합병을 완료한 뒤 체급을 불려 현지 주요 금융사로 도약했다.

이처럼 매년 해외 법인이 성장함에 따라 리스크 관리에 대한 중요성도 커졌다. 해외 지점및 출장소와 다르게 해외 법인은 본점 재무제표에 연동돼 자본적정성 및 자산건전성 지표에 반영된다. 실제 해외 법인의 자산 규모가 커지면서 하나은행 연결 재무제표에 반영되는 리스크의 규모나 강도도 확대되고 있다.

◇본점 차원서 리스크 관리 체계 수립 "조기경보지표 활용"

해외 법인의 영향이 커지면서 하나은행은 해외 리스크 관리를 위해 일찌감치 본점 차원의 리스크 관리 체제를 수립했다. 전략은 크게 2가지로 나뉜다. 지분 50% 이상을 확보한 해외 법인의 경우 국내와 동일한 기준으로 리스크 관리 시스템을 도입해 직접 리스크를 관리하고 있다. 현지에서 발생할 수 있는 리스크를 사전에 감지하고 파장을 최소화하는 쪽으로 방향을 설정했다.

지분 50% 미만의 지분투자 형식으로 참여하는 해외 자회사의 경우 주주로서 감시 역할에 방점을 찍었다. 베트남 BIDV, 중국 길림은행 등 지분율이 20% 안팎을 보이는 곳들이 대표적이다. 이들 지분투자 자회사는 자본적정성 및 자산건전성 지표에 미치는 영향은 해외 법인에 비해 미미하다.

황효상 하나은행 부행장(CRO)는 “해외 법인 리스크 관리도 본점 차원에서 시스템을 활용해 통제하고 있다”며 “하나은행에서 자체개발한 조기경보지표(HWI, Hana Warnig Index)를 활용해 상시적 리스크 관리를 하는 한편, 본점에서 전문 인력을 파견해 리스크 관련 교육도 수행하고 있다”고 밝혔다.


특히 해외 법인의 경우 본점에서 제시한 리스크 관련 기준에 부합하는 동시에 현지 금융당국의 규제에도 대응해야 한다. 그만큼 리스크 관리가 까다롭고 대응해야 하는 지표 및 이슈 등도 많다.

하나은행 중국 법인을 예로 들면 자본비율 등을 중국 금융당국이 제시한 수준까지 끌어올리기 위해 자체적으로 조달 및 위험가중자산(RWA) 관리를 수행하고 있다. 더불어 해외 법인의 자본적정성 및 자산건전성 수치들이 본점 연결 재무제표에 반영되는 만큼 한국 기준에도 부합하도록 실시간으로 관리하고 있다.

하나은행은 이러한 복잡하고 세밀한 리스크 관리 작업을 수행하기 위해 자체 개발한 조기경보지표(HWI, Hana Warnig Index)를 해외 법인에 적용했다. 2015년 옛 외환은행과 통합한 뒤 리스크 관리 조직을 정비하면서 본점과 해외 법인간 리스크 관리 시스템을 일원화 했다. 이에 따라 실시간으로 주요 지표 및 이슈에 대한 모니터링이 가능하다.

하나은행의 HWI는 과거 15년 이상의 대내외 외환·주식·채권시장 금융지표들을 종합적으로 반영, 개발한 스트레스 지수다. 시스템 자체적으로 데이터를 수집하고 수치화하기 때문에 정확하고 빠르게 주요지표 일별 모니터링이 가능하다. 현재 하나은행은 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 등 디지털 기술을 활용해 HWI를 더 고도화 하고 있다.

황 부행장은 “주요 해외 법인에 대해 현지 금융당국의 규제에 대응하고, 별도로 본점에서 원하는 수준까지 자본비율 등을 맞출 수 있도록 따로 가이드를 한다”며 “현지 규제와 국내 본점의 기준을 둘다 충족할 수 있는 수준으로 리스크 관련 지표를 만들어 놓는 만큼 안정적으로 최소한도의 리스크만 지도록 시스템이 설계돼 있다”고 말했다.

◇지주사 CRO 직접 통제 시스템 구축, 통일성 갖추기 방점

더불어 하나은행은 본점 CRO가 직접 해외 법인들의 리스크를 통제하는 시스템도 구축했다. 본점과 해외 법인간 리스크 관리 시스템을 일원화 시키고, 디지털로 전환한 만큼 효율적인 관리가 이뤄지고 있다. 실시간으로 주요 해외 법인들의 리스크 관련 지표 및 이슈 등을 본점에서 모니터링할 수 있다. 코로나19로 해외 출장 등이 사실상 중단된 상황에서도 하나은행의 해외 법인 리스크 관리가 잘 이뤄질 수 있는 비결이다.

본점에서 전문 인력을 파견해 주요 해외법인에 대한 정기 교육을 진행하고 있다. 또 현지에 근무했던 직원들이 한국에서 리스크 관리 교육을 이수한 뒤 다시 현장에 투입되는 방식도 병행한다. 리스크 관리 시스템 운용과 주요 지표 및 이슈 등에 대응하는 노하우를 전수하면서 본점과 해외 법인간 리스크 관리 프로세스가 일치하도록 조직을 운영하고 있다.

황 부행장은 “환 리스크, 현지 법규, 현지 직원 채용에 따른 언어·문화 문제 등 국내보다 더 변수가 많다”며 “과거부터 쌓은 리스크 관리 노하우를 그대로 전수하고, 또 현지 금융 관련 법규들을 지키기 위해 현지에 맞게 프로그램을 개량해서 해외 법인에서부터 리스크를 사전에 통제할 수 있도록 치밀하게 관리하고 있다”고 설명했다.